Сравнение FGMNX с VMBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS).
FGMNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 нояб. 1985 г.. VMBS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FGMNX и VMBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGMNX и VMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGMNX Fidelity GNMA Fund | 0.46% | 7.89% | 0.43% | 5.46% | -11.52% | -1.03% | 3.74% | 5.72% | 0.62% | 1.74% |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 0.50% | 8.36% | 1.70% | 5.34% | -11.90% | -1.28% | 3.76% | 6.19% | 0.91% | 2.47% |
Доходность по периодам
С начала года, FGMNX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у VMBS с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции FGMNX уступали акциям VMBS по среднегодовой доходности: 1.22% против 1.41% соответственно.
FGMNX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.22%
VMBS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 1.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGMNX и VMBS
FGMNX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VMBS в 0.04%.
Доходность на риск
FGMNX vs. VMBS — Ранг доходности на риск
FGMNX
VMBS
Сравнение FGMNX c VMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGMNX | VMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.10 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.57 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.96 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 6.10 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGMNX | VMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.10 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.08 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.46 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между FGMNX и VMBS составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGMNX и VMBS
Дивидендная доходность FGMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности VMBS в 4.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGMNX Fidelity GNMA Fund | 3.30% | 3.61% | 3.23% | 3.45% | 1.68% | 0.76% | 1.61% | 2.46% | 2.19% | 2.17% | 2.61% | 2.25% |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 4.24% | 4.20% | 3.94% | 3.31% | 2.35% | 1.02% | 2.01% | 2.77% | 2.72% | 2.16% | 2.10% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок FGMNX и VMBS
Максимальная просадка FGMNX за все время составила -16.84%, примерно равная максимальной просадке VMBS в -17.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGMNX и VMBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGMNX | VMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.84% | -17.47% | +0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.91% | -3.00% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.62% | -17.12% | +0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.84% | -17.47% | +0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -1.48% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -2.51% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.96% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGMNX и VMBS
Текущая волатильность для Fidelity GNMA Fund (FGMNX) составляет 1.50%, в то время как у Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что FGMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGMNX | VMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.90% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 2.89% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41% | 5.00% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 6.71% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.65% | 5.37% | -0.72% |