PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGMNX с FTHRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGMNX с FTHRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX).

FGMNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 нояб. 1985 г.. FTHRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мая 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности FGMNX и FTHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGMNX и FTHRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGMNX
Fidelity GNMA Fund		0.46%7.89%0.43%5.46%-11.52%-1.03%3.74%5.72%0.62%1.74%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		-0.39%6.89%3.25%5.55%-9.17%-1.60%7.06%7.20%0.52%2.31%

Доходность по периодам

С начала года, FGMNX показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у FTHRX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции FGMNX уступали акциям FTHRX по среднегодовой доходности: 1.22% против 2.08% соответственно.

FGMNX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.24%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.91%
3 года*
3.76%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.22%

FTHRX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
0.46%
1 год
3.89%
3 года*
4.26%
5 лет*
1.11%
10 лет*
2.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity GNMA Fund

Fidelity Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с FGMNX:
FGMNX с FSTGXFGMNX с CLDAXFGMNX с SHMMXFGMNX с FXNAXFGMNX с FADMXFGMNX с VOOFGMNX с FUAMX
Часто сравнивают с FTHRX:
FTHRX с FBNDXFTHRX с FTBFXFTHRX с FBNDFTHRX с FXNAXFTHRX с FFRHXFTHRX с VGITFTHRX с VFIDX

Сравнение комиссий FGMNX и FTHRX

И FGMNX, и FTHRX имеют комиссию равную 0.45%.

FGMNX
Fidelity GNMA Fund
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund

Доходность на риск

FGMNX vs. FTHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGMNX
Ранг доходности на риск FGMNX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGMNX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGMNX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGMNX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGMNX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGMNX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FTHRX
Ранг доходности на риск FTHRX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHRX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHRX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHRX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHRX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHRX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGMNX c FTHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGMNXFTHRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.25

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.87

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.90

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.00

6.58

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGMNX vs. FTHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGMNX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTHRX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGMNX и FTHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGMNXFTHRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.25

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.28

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.62

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.91

+0.12

Корреляция

Корреляция между FGMNX и FTHRX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGMNX и FTHRX

Дивидендная доходность FGMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности FTHRX в 3.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGMNX
Fidelity GNMA Fund		3.30%3.61%3.23%3.45%1.68%0.76%1.61%2.46%2.19%2.17%2.61%2.25%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		3.34%3.59%3.49%2.94%1.55%1.53%4.16%2.49%2.48%2.20%2.63%2.13%

Просадки

Сравнение просадок FGMNX и FTHRX

Максимальная просадка FGMNX за все время составила -16.84%, что меньше максимальной просадки FTHRX в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGMNX и FTHRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGMNXFTHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.84%

-19.01%

+2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-2.11%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.62%

-13.18%

-3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.84%

-13.25%

-3.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-1.63%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-3.07%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.61%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FGMNX и FTHRX

Fidelity GNMA Fund (FGMNX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что FGMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGMNXFTHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.08%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

1.81%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

3.05%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.21%

4.00%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.65%

3.39%

+1.26%