PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGMNX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGMNX с VOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

FGMNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 нояб. 1985 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FGMNX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGMNX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGMNX
Fidelity GNMA Fund		0.46%7.89%0.43%5.46%-11.52%-1.03%3.74%5.72%0.62%1.74%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.55%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, FGMNX показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции FGMNX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.22% против 14.19% соответственно.

FGMNX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.24%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.91%
3 года*
3.76%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.22%

VOO

1 день
0.11%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-1.41%
1 год
17.60%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity GNMA Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FGMNX:
FGMNX с FSTGXFGMNX с CLDAXFGMNX с SHMMXFGMNX с FXNAXFGMNX с FADMXFGMNX с FTHRXFGMNX с FUAMX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий FGMNX и VOO

FGMNX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

FGMNX
Fidelity GNMA Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

FGMNX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGMNX
Ранг доходности на риск FGMNX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGMNX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGMNX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGMNX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGMNX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGMNX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGMNX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGMNXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.98

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.49

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.53

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.00

7.13

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGMNX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGMNX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGMNX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGMNXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.98

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.71

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.79

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.83

+0.20

Корреляция

Корреляция между FGMNX и VOO составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGMNX и VOO

Дивидендная доходность FGMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGMNX
Fidelity GNMA Fund		3.30%3.61%3.23%3.45%1.68%0.76%1.61%2.46%2.19%2.17%2.61%2.25%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок FGMNX и VOO

Максимальная просадка FGMNX за все время составила -16.84%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGMNX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

FGMNXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.84%

-33.99%

+17.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-8.90%

+5.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.62%

-24.52%

+7.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.84%

-33.99%

+17.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-5.44%

+3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-3.72%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

2.57%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FGMNX и VOO

Текущая волатильность для Fidelity GNMA Fund (FGMNX) составляет 1.50%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что FGMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGMNXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

5.27%

-3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

9.46%

-6.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

18.11%

-13.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.21%

16.81%

-10.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.65%

17.98%

-13.33%