PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FGMNX с CLDAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGMNX с CLDAX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и Calvert Core Bond Fund (CLDAX).

FGMNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 нояб. 1985 г.. CLDAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 дек. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FGMNX или CLDAX.

Корреляция

Корреляция между FGMNX и CLDAX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности FGMNX и CLDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и Calvert Core Bond Fund (CLDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FGMNX:

0.93

CLDAX:

0.95

Коэф-т Сортино

FGMNX:

1.50

CLDAX:

1.40

Коэф-т Омега

FGMNX:

1.18

CLDAX:

1.16

Коэф-т Кальмара

FGMNX:

0.53

CLDAX:

0.27

Коэф-т Мартина

FGMNX:

2.52

CLDAX:

2.53

Индекс Язвы

FGMNX:

2.17%

CLDAX:

1.92%

Дневная вол-ть

FGMNX:

5.50%

CLDAX:

5.17%

Макс. просадка

FGMNX:

-16.62%

CLDAX:

-23.91%

Текущая просадка

FGMNX:

-4.65%

CLDAX:

-13.30%

Доходность по периодам

С начала года, FGMNX показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у CLDAX с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции FGMNX уступали акциям CLDAX по среднегодовой доходности: 0.89% против 2.23% соответственно.

FGMNX

С начала года

2.11%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

1.43%

1 год

5.15%

5 лет

-0.84%

10 лет

0.89%

CLDAX

С начала года

1.55%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

0.94%

1 год

4.85%

5 лет

-0.67%

10 лет

2.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FGMNX и CLDAX

FGMNX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CLDAX в 0.74%.

CLDAX
Calvert Core Bond Fund
FGMNX
Fidelity GNMA Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FGMNX и CLDAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FGMNX
Ранг риск-скорректированной доходности FGMNX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGMNX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGMNX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGMNX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGMNX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGMNX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
CLDAX
Ранг риск-скорректированной доходности CLDAX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLDAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLDAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLDAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLDAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLDAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FGMNX c CLDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и Calvert Core Bond Fund (CLDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FGMNX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLDAX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGMNX и CLDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGMNX и CLDAX

Дивидендная доходность FGMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности CLDAX в 4.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FGMNX
Fidelity GNMA Fund		3.53%3.83%3.45%1.99%0.74%1.61%2.46%2.19%2.18%2.08%2.41%2.12%
CLDAX
Calvert Core Bond Fund		4.13%4.53%3.86%2.20%6.08%5.22%3.05%3.63%3.02%7.02%2.85%5.15%

Просадки

Сравнение просадок FGMNX и CLDAX

Максимальная просадка FGMNX за все время составила -16.62%, что меньше максимальной просадки CLDAX в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGMNX и CLDAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FGMNX и CLDAX

Загрузка...