PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGMNX с CLDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGMNX с CLDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и Calvert Core Bond Fund (CLDAX).

FGMNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 нояб. 1985 г.. CLDAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FGMNX и CLDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и Calvert Core Bond Fund (CLDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGMNX и CLDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGMNX
Fidelity GNMA Fund		0.46%7.89%0.43%5.46%-11.52%-1.03%3.74%5.72%0.62%1.74%
CLDAX
Calvert Core Bond Fund		-0.71%7.27%1.39%5.04%-13.48%-2.30%14.56%20.77%-5.73%9.47%

Доходность по периодам

С начала года, FGMNX показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у CLDAX с доходностью -0.71%. За последние 10 лет акции FGMNX уступали акциям CLDAX по среднегодовой доходности: 1.22% против 3.26% соответственно.

FGMNX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.56%
1 год
4.70%
3 года*
3.76%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.22%

CLDAX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
0.09%
1 год
3.42%
3 года*
3.17%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
3.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity GNMA Fund

Calvert Core Bond Fund

Часто сравнивают с FGMNX:
FGMNX с FSTGXFGMNX с SHMMXFGMNX с FXNAXFGMNX с FADMXFGMNX с FTHRXFGMNX с VOOFGMNX с FUAMX
Часто сравнивают с CLDAX:
CLDAX с ETH-USDCLDAX с FXNAXCLDAX с FUAMXCLDAX с VOOCLDAX с WOBDXCLDAX с DODIXCLDAX с CYBIX

Сравнение комиссий FGMNX и CLDAX

FGMNX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CLDAX в 0.74%.

CLDAX
Calvert Core Bond Fund
FGMNX
Fidelity GNMA Fund

Доходность на риск

FGMNX vs. CLDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGMNX
Ранг доходности на риск FGMNX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGMNX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGMNX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGMNX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGMNX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGMNX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CLDAX
Ранг доходности на риск CLDAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLDAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLDAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLDAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLDAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLDAX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGMNX c CLDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и Calvert Core Bond Fund (CLDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGMNXCLDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.89

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.27

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.40

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

4.35

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGMNX vs. CLDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGMNX на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа CLDAX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGMNX и CLDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGMNXCLDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.89

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

-0.03

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.48

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.82

+0.22

Корреляция

Корреляция между FGMNX и CLDAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGMNX и CLDAX

Дивидендная доходность FGMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности CLDAX в 3.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGMNX
Fidelity GNMA Fund		3.30%3.61%3.23%3.45%1.68%0.76%1.61%2.46%2.19%2.17%2.61%2.25%
CLDAX
Calvert Core Bond Fund		3.90%4.24%4.16%3.17%1.80%6.08%5.22%3.04%3.63%3.02%7.02%2.85%

Просадки

Сравнение просадок FGMNX и CLDAX

Максимальная просадка FGMNX за все время составила -16.84%, что меньше максимальной просадки CLDAX в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGMNX и CLDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGMNXCLDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.84%

-18.88%

+2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-3.04%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.62%

-18.21%

+1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.84%

-18.88%

+2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-4.11%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-3.92%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.98%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FGMNX и CLDAX

Текущая волатильность для Fidelity GNMA Fund (FGMNX) составляет 1.50%, в то время как у Calvert Core Bond Fund (CLDAX) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что FGMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGMNXCLDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.60%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

2.56%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.41%

4.27%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.21%

5.59%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.65%

6.85%

-2.20%