PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGMNX с CLDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGMNX с CLDAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGMNX (Fidelity GNMA Fund) and CLDAX (Calvert Core Bond Fund) are both mutual funds - FGMNX is a Government Bonds fund managed by Fidelity, while CLDAX is a Intermediate Core Bond fund managed by Calvert Research and Management. Over the past 10 years, FGMNX returned 1.21%/yr vs 3.04%/yr for CLDAX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGMNX charges 0.45%/yr vs 0.74%/yr for CLDAX.

Доходность

Сравнение доходности FGMNX и CLDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и Calvert Core Bond Fund (CLDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGMNX показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у CLDAX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции FGMNX уступали акциям CLDAX по среднегодовой доходности: 1.21% против 3.04% соответственно.

FGMNX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.18%
1 год
5.84%
3 года*
4.19%
5 лет*
0.26%
10 лет*
1.21%

CLDAX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.10%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.05%
1 год
4.27%
3 года*
3.64%
5 лет*
-0.23%
10 лет*
3.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGMNX и CLDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGMNX
Fidelity GNMA Fund		0.89%7.89%0.43%5.46%-11.52%-1.03%3.74%5.72%0.62%1.74%
CLDAX
Calvert Core Bond Fund		-0.17%7.27%1.39%5.04%-13.48%-2.30%14.56%20.77%-5.73%9.47%

Correlation

The correlation between FGMNX and CLDAX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2005 г.

0.73

Over the past year, FGMNX and CLDAX have become more correlated (0.96) than their long-term average of 0.73, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity GNMA Fund

Calvert Core Bond Fund

Часто сравнивают с FGMNX:
FGMNX с FSTGXFGMNX с SHMMXFGMNX с FXNAXFGMNX с FADMXFGMNX с FTHRXFGMNX с FNBGXFGMNX с FUAMX
Часто сравнивают с CLDAX:
CLDAX с ETH-USDCLDAX с FUAMXCLDAX с FXNAXCLDAX с VOOCLDAX с WOBDXCLDAX с CYBIXCLDAX с DODIX

Доходность на риск

FGMNX vs. CLDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGMNX
Ранг доходности на риск FGMNX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGMNX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGMNX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGMNX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGMNX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGMNX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CLDAX
Ранг доходности на риск CLDAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLDAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLDAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLDAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLDAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLDAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGMNX c CLDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и Calvert Core Bond Fund (CLDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGMNXCLDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.24

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
1.84

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

1.51

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.21

4.70

+3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGMNX vs. CLDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGMNX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа CLDAX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGMNX и CLDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGMNXCLDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.24

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.04

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.45

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.82

+0.22

Просадки

Сравнение просадок FGMNX и CLDAX

Максимальная просадка FGMNX за все время составила -16.84%, что меньше максимальной просадки CLDAX в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGMNX и CLDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGMNXCLDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.84%

-18.88%

+2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

-3.24%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.23%

-6.09%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-18.21%

+1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.84%

-18.88%

+2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-3.59%

+2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-3.92%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

1.04%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FGMNX и CLDAX

Текущая волатильность для Fidelity GNMA Fund (FGMNX) составляет 1.31%, в то время как у Calvert Core Bond Fund (CLDAX) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что FGMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGMNXCLDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.46%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

2.92%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

3.95%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

5.64%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.67%

6.81%

-2.14%

Сравнение комиссий FGMNX и CLDAX

FGMNX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CLDAX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGMNX и CLDAX

Дивидендная доходность FGMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности CLDAX в 4.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLDAX
Calvert Core Bond Fund		4.23%4.24%4.16%3.17%1.80%6.08%5.22%3.04%3.63%3.02%7.02%2.85%
FGMNX
Fidelity GNMA Fund		3.62%3.61%3.23%3.45%1.68%0.76%1.61%2.46%2.19%2.17%2.61%2.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FGMNX and CLDAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CLDAX has higher volatility (1.46%) compared to FGMNX (1.31%). In terms of maximum drawdown, FGMNX dropped -16.84% vs CLDAX's -18.88%.

FGMNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGMNX и CLDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор