PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FGMNX с FSTGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGMNX с FSTGX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX).

FGMNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 нояб. 1985 г.. FSTGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1988 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FGMNX или FSTGX.

Корреляция

Корреляция между FGMNX и FSTGX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FGMNX и FSTGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FGMNX:

0.92

FSTGX:

1.53

Коэф-т Сортино

FGMNX:

1.49

FSTGX:

2.52

Коэф-т Омега

FGMNX:

1.17

FSTGX:

1.31

Коэф-т Кальмара

FGMNX:

0.52

FSTGX:

0.54

Коэф-т Мартина

FGMNX:

2.47

FSTGX:

4.33

Индекс Язвы

FGMNX:

2.17%

FSTGX:

1.28%

Дневная вол-ть

FGMNX:

5.47%

FSTGX:

3.46%

Макс. просадка

FGMNX:

-16.62%

FSTGX:

-14.47%

Текущая просадка

FGMNX:

-4.74%

FSTGX:

-4.84%

Доходность по периодам

С начала года, FGMNX показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у FSTGX с доходностью 2.17%. За последние 10 лет акции FGMNX превзошли акции FSTGX по среднегодовой доходности: 0.89% против 0.80% соответственно.

FGMNX

С начала года

2.01%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

1.33%

1 год

5.37%

5 лет

-0.81%

10 лет

0.89%

FSTGX

С начала года

2.17%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

2.23%

1 год

5.54%

5 лет

-0.84%

10 лет

0.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FGMNX и FSTGX

И FGMNX, и FSTGX имеют комиссию равную 0.45%.

FGMNX
Fidelity GNMA Fund
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FGMNX и FSTGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FGMNX
Ранг риск-скорректированной доходности FGMNX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGMNX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGMNX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGMNX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGMNX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGMNX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
FSTGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSTGX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSTGX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTGX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTGX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTGX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTGX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FGMNX c FSTGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FGMNX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа FSTGX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGMNX и FSTGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGMNX и FSTGX

Дивидендная доходность FGMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности FSTGX в 2.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FGMNX
Fidelity GNMA Fund		3.54%3.83%3.45%1.99%0.74%1.61%2.46%2.19%2.18%2.08%2.41%2.12%
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund		2.79%2.95%2.11%1.43%0.85%1.19%1.85%1.84%1.47%1.22%1.76%1.25%

Просадки

Сравнение просадок FGMNX и FSTGX

Максимальная просадка FGMNX за все время составила -16.62%, что больше максимальной просадки FSTGX в -14.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGMNX и FSTGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FGMNX и FSTGX

Fidelity GNMA Fund (FGMNX) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что FGMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...