PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGMNX с FSTGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGMNX с FSTGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX).

FGMNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 нояб. 1985 г.. FSTGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности FGMNX и FSTGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGMNX и FSTGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGMNX
Fidelity GNMA Fund		0.46%7.89%0.43%5.46%-11.52%-1.03%3.74%5.72%0.62%1.74%
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund		-0.12%6.00%2.24%3.88%-8.76%-2.28%5.46%4.84%1.20%0.98%

Доходность по периодам

С начала года, FGMNX показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у FSTGX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции FGMNX превзошли акции FSTGX по среднегодовой доходности: 1.22% против 1.06% соответственно.

FGMNX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.56%
1 год
4.70%
3 года*
3.76%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.22%

FSTGX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.64%
1 год
3.29%
3 года*
3.19%
5 лет*
0.44%
10 лет*
1.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity GNMA Fund

Fidelity Intermediate Government Income Fund

Часто сравнивают с FGMNX:
FGMNX с CLDAXFGMNX с SHMMXFGMNX с FXNAXFGMNX с FADMXFGMNX с FTHRXFGMNX с VOOFGMNX с FUAMX
Часто сравнивают с FSTGX:
FSTGX с FUAMXFSTGX с FGOVXFSTGX с FTHRXFSTGX с PHIYXFSTGX с EVGOXFSTGX с BNDFSTGX с VFITX

Сравнение комиссий FGMNX и FSTGX

И FGMNX, и FSTGX имеют комиссию равную 0.45%.

FGMNX
Fidelity GNMA Fund
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund

Доходность на риск

FGMNX vs. FSTGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGMNX
Ранг доходности на риск FGMNX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGMNX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGMNX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGMNX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGMNX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGMNX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FSTGX
Ранг доходности на риск FSTGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTGX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTGX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTGX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTGX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTGX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGMNX c FSTGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGMNXFSTGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.15

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.76

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

2.09

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

6.57

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGMNX vs. FSTGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGMNX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSTGX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGMNX и FSTGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGMNXFSTGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.15

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.11

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.32

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.21

-0.17

Корреляция

Корреляция между FGMNX и FSTGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGMNX и FSTGX

Дивидендная доходность FGMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности FSTGX в 2.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGMNX
Fidelity GNMA Fund		3.30%3.61%3.23%3.45%1.68%0.76%1.61%2.46%2.19%2.17%2.61%2.25%
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund		2.84%3.04%2.94%2.12%0.99%0.77%2.65%1.85%1.84%1.47%1.52%1.69%

Просадки

Сравнение просадок FGMNX и FSTGX

Максимальная просадка FGMNX за все время составила -16.84%, что больше максимальной просадки FSTGX в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGMNX и FSTGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGMNXFSTGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.84%

-13.66%

-3.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-1.80%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.62%

-12.54%

-4.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.84%

-13.66%

-3.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-1.30%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-1.57%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.57%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FGMNX и FSTGX

Fidelity GNMA Fund (FGMNX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что FGMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGMNXFSTGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

0.96%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

1.74%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.41%

2.98%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.21%

4.08%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.65%

3.38%

+1.27%