Сравнение FGMNX с FADMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX).
FGMNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 нояб. 1985 г.. FADMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 окт. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности FGMNX и FADMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGMNX и FADMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGMNX Fidelity GNMA Fund | 0.46% | 7.89% | 0.43% | 5.46% | -11.52% | -1.03% | 3.74% | 5.72% | 2.42% |
FADMX Fidelity Strategic Income Fund | -0.31% | 9.01% | 6.07% | 9.55% | -11.84% | 3.46% | 6.72% | 11.06% | -2.02% |
Доходность по периодам
С начала года, FGMNX показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у FADMX с доходностью -0.31%.
FGMNX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.22%
FADMX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 7.44%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGMNX и FADMX
FGMNX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FADMX в 0.66%.
Доходность на риск
FGMNX vs. FADMX — Ранг доходности на риск
FGMNX
FADMX
Сравнение FGMNX c FADMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGMNX | FADMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 2.20 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 3.08 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.44 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 3.13 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 12.17 | -6.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGMNX | FADMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 2.20 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.65 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.79 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между FGMNX и FADMX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGMNX и FADMX
Дивидендная доходность FGMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности FADMX в 4.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGMNX Fidelity GNMA Fund | 3.30% | 3.61% | 3.23% | 3.45% | 1.68% | 0.76% | 1.61% | 2.46% | 2.19% | 2.17% | 2.61% | 2.25% |
FADMX Fidelity Strategic Income Fund | 4.04% | 4.33% | 4.21% | 4.31% | 2.91% | 4.23% | 3.82% | 4.34% | 2.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FGMNX и FADMX
Максимальная просадка FGMNX за все время составила -16.84%, что больше максимальной просадки FADMX в -15.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGMNX и FADMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGMNX | FADMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.84% | -15.98% | -0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.91% | -2.62% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.62% | -15.98% | -0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -2.04% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -3.12% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.67% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGMNX и FADMX
Текущая волатильность для Fidelity GNMA Fund (FGMNX) составляет 1.50%, в то время как у Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что FGMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FADMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGMNX | FADMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.69% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 2.44% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41% | 3.58% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 4.44% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.65% | 4.77% | -0.12% |