PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FGMNX с FXNAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGMNX с FXNAX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).

FGMNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 нояб. 1985 г.. FXNAX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FGMNX или FXNAX.

Корреляция

Корреляция между FGMNX и FXNAX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности FGMNX и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FGMNX:

0.93

FXNAX:

0.92

Коэф-т Сортино

FGMNX:

1.50

FXNAX:

1.47

Коэф-т Омега

FGMNX:

1.18

FXNAX:

1.17

Коэф-т Кальмара

FGMNX:

0.53

FXNAX:

0.42

Коэф-т Мартина

FGMNX:

2.52

FXNAX:

2.43

Индекс Язвы

FGMNX:

2.17%

FXNAX:

2.16%

Дневная вол-ть

FGMNX:

5.50%

FXNAX:

5.32%

Макс. просадка

FGMNX:

-16.62%

FXNAX:

-18.64%

Текущая просадка

FGMNX:

-4.65%

FXNAX:

-7.36%

Доходность по периодам

С начала года, FGMNX показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью 1.77%. За последние 10 лет акции FGMNX уступали акциям FXNAX по среднегодовой доходности: 0.89% против 1.48% соответственно.

FGMNX

С начала года

2.11%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

1.43%

1 год

5.15%

5 лет

-0.84%

10 лет

0.89%

FXNAX

С начала года

1.77%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

0.88%

1 год

4.94%

5 лет

-0.89%

10 лет

1.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FGMNX и FXNAX

FGMNX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%.

FGMNX
Fidelity GNMA Fund
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FGMNX и FXNAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FGMNX
Ранг риск-скорректированной доходности FGMNX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGMNX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGMNX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGMNX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGMNX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGMNX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
FXNAX
Ранг риск-скорректированной доходности FXNAX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FGMNX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FGMNX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXNAX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGMNX и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGMNX и FXNAX

Дивидендная доходность FGMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности FXNAX в 3.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FGMNX
Fidelity GNMA Fund		3.53%3.83%3.45%1.99%0.74%1.61%2.46%2.19%2.18%2.08%2.41%2.12%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		3.17%3.40%2.92%2.41%1.81%2.10%2.69%2.74%2.52%2.52%2.69%2.59%

Просадки

Сравнение просадок FGMNX и FXNAX

Максимальная просадка FGMNX за все время составила -16.62%, что меньше максимальной просадки FXNAX в -18.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGMNX и FXNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FGMNX и FXNAX

Загрузка...