PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGMNX с SHMMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGMNX с SHMMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGMNX (Fidelity GNMA Fund) and SHMMX (Western Asset Managed Municipals Fund) are both mutual funds - FGMNX is a Government Bonds fund managed by Fidelity, while SHMMX is a Municipal Bonds fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, FGMNX returned 1.21%/yr vs 2.30%/yr for SHMMX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. FGMNX charges 0.45%/yr vs 0.67%/yr for SHMMX.

Доходность

Сравнение доходности FGMNX и SHMMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и Western Asset Managed Municipals Fund (SHMMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGMNX показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у SHMMX с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции FGMNX уступали акциям SHMMX по среднегодовой доходности: 1.21% против 2.30% соответственно.

FGMNX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.18%
1 год
5.84%
3 года*
4.19%
5 лет*
0.26%
10 лет*
1.21%

SHMMX

1 день
0.00%
1 месяц
0.90%
С начала года
2.01%
6 месяцев
2.39%
1 год
7.74%
3 года*
4.44%
5 лет*
1.21%
10 лет*
2.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGMNX и SHMMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGMNX
Fidelity GNMA Fund		0.89%7.89%0.43%5.46%-11.52%-1.03%3.74%5.72%0.62%1.74%
SHMMX
Western Asset Managed Municipals Fund		2.01%4.42%2.90%7.17%-10.11%2.74%4.23%7.49%0.44%5.54%

Correlation

The correlation between FGMNX and SHMMX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1990 г.

0.36

Over the past year, FGMNX and SHMMX have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity GNMA Fund

Western Asset Managed Municipals Fund

Часто сравнивают с FGMNX:
FGMNX с FSTGXFGMNX с CLDAXFGMNX с FXNAXFGMNX с FADMXFGMNX с FTHRXFGMNX с FUAMXFGMNX с FNBGX
Часто сравнивают с SHMMX:
SHMMX с VOOSHMMX с FLTMXSHMMX с FBNDSHMMX с TFCYXSHMMX с FSMUXSHMMX с FHMIXSHMMX с USMTX

Доходность на риск

FGMNX vs. SHMMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGMNX
Ранг доходности на риск FGMNX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGMNX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGMNX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGMNX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGMNX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGMNX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SHMMX
Ранг доходности на риск SHMMX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHMMX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHMMX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHMMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHMMX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHMMX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGMNX c SHMMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и Western Asset Managed Municipals Fund (SHMMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGMNXSHMMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.78

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
4.47

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.69

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

2.98

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.21

10.27

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGMNX vs. SHMMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGMNX на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа SHMMX равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGMNX и SHMMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGMNXSHMMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.78

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.29

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.54

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.10

-0.07

Просадки

Сравнение просадок FGMNX и SHMMX

Максимальная просадка FGMNX за все время составила -16.84%, примерно равная максимальной просадке SHMMX в -16.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGMNX и SHMMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGMNXSHMMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.84%

-16.40%

-0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

-2.71%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.23%

-5.75%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-14.96%

-1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.84%

-14.96%

-1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-0.05%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-1.86%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.78%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FGMNX и SHMMX

Fidelity GNMA Fund (FGMNX) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с Western Asset Managed Municipals Fund (SHMMX) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что FGMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHMMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGMNXSHMMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.17%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

2.10%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

2.90%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

4.20%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.67%

4.26%

+0.41%

Сравнение комиссий FGMNX и SHMMX

FGMNX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SHMMX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGMNX и SHMMX

Дивидендная доходность FGMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности SHMMX в 3.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGMNX
Fidelity GNMA Fund		3.62%3.61%3.23%3.45%1.68%0.76%1.61%2.46%2.19%2.17%2.61%2.25%
SHMMX
Western Asset Managed Municipals Fund		3.45%4.53%3.87%3.73%2.82%2.05%2.73%3.59%3.82%3.89%3.79%3.84%

Часто задаваемые вопросы

FGMNX and SHMMX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGMNX has higher volatility (1.31%) compared to SHMMX (1.17%). In terms of maximum drawdown, FGMNX dropped -16.84% vs SHMMX's -16.40%.

SHMMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGMNX и SHMMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор