PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGMNX с SHMMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGMNX с SHMMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и Western Asset Managed Municipals Fund (SHMMX).

FGMNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 нояб. 1985 г.. SHMMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 3 мар. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности FGMNX и SHMMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и Western Asset Managed Municipals Fund (SHMMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGMNX и SHMMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGMNX
Fidelity GNMA Fund		0.46%7.89%0.43%5.46%-11.52%-1.03%3.74%5.72%0.62%1.74%
SHMMX
Western Asset Managed Municipals Fund		-0.24%4.42%2.90%7.17%-10.11%2.74%4.23%7.49%0.44%5.54%

Доходность по периодам

С начала года, FGMNX показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у SHMMX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции FGMNX уступали акциям SHMMX по среднегодовой доходности: 1.22% против 2.19% соответственно.

FGMNX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.56%
1 год
4.70%
3 года*
3.76%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.22%

SHMMX

1 день
0.27%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
1.19%
1 год
3.43%
3 года*
3.77%
5 лет*
1.17%
10 лет*
2.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity GNMA Fund

Western Asset Managed Municipals Fund

Часто сравнивают с FGMNX:
FGMNX с FSTGXFGMNX с CLDAXFGMNX с FXNAXFGMNX с FADMXFGMNX с FTHRXFGMNX с VOOFGMNX с FUAMX
Часто сравнивают с SHMMX:
SHMMX с VOOSHMMX с FBNDSHMMX с FLTMXSHMMX с FSMUXSHMMX с FHMIXSHMMX с TFCYXSHMMX с USMTX

Сравнение комиссий FGMNX и SHMMX

FGMNX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SHMMX в 0.67%.

SHMMX
Western Asset Managed Municipals Fund
FGMNX
Fidelity GNMA Fund

Доходность на риск

FGMNX vs. SHMMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGMNX
Ранг доходности на риск FGMNX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGMNX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGMNX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGMNX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGMNX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGMNX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SHMMX
Ранг доходности на риск SHMMX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHMMX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHMMX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHMMX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHMMX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHMMX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGMNX c SHMMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и Western Asset Managed Municipals Fund (SHMMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGMNXSHMMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.73

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

0.98

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

0.87

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

2.61

+2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGMNX vs. SHMMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGMNX на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа SHMMX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGMNX и SHMMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGMNXSHMMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.73

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.28

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.52

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.09

-0.05

Корреляция

Корреляция между FGMNX и SHMMX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGMNX и SHMMX

Дивидендная доходность FGMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности SHMMX в 3.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGMNX
Fidelity GNMA Fund		3.30%3.61%3.23%3.45%1.68%0.76%1.61%2.46%2.19%2.17%2.61%2.25%
SHMMX
Western Asset Managed Municipals Fund		3.47%4.53%3.87%3.73%2.82%2.05%2.73%3.59%3.82%3.89%3.79%3.84%

Просадки

Сравнение просадок FGMNX и SHMMX

Максимальная просадка FGMNX за все время составила -16.84%, примерно равная максимальной просадке SHMMX в -16.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGMNX и SHMMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGMNXSHMMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.84%

-16.40%

-0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-5.43%

+2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.62%

-14.96%

-1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.84%

-14.96%

-1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-2.25%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-1.86%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

1.80%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FGMNX и SHMMX

Fidelity GNMA Fund (FGMNX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Western Asset Managed Municipals Fund (SHMMX) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что FGMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHMMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGMNXSHMMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.13%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

1.70%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.41%

5.38%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.21%

4.16%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.65%

4.24%

+0.41%