PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity GNMA Fund (FGMNX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity GNMA Fund (FGMNX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US31617K1051

CUSIP

31617K105

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

8 нояб. 1985 г.

Категория

Government Bonds

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FGMNX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FGMNX с FSTGX FGMNX с CLDAX FGMNX с SHMMX FGMNX с FXNAX FGMNX с FUAMX FGMNX с VOO FGMNX с FADMX FGMNX с FNBGX FGMNX с FTHRX
Популярные сравнения:
FGMNX с FSTGX FGMNX с CLDAX FGMNX с SHMMX FGMNX с FXNAX FGMNX с FUAMX FGMNX с VOO FGMNX с FADMX FGMNX с FNBGX FGMNX с FTHRX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Fidelity GNMA Fund (FGMNX) показал доход в 2.11% с начала года и 5.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FGMNX составила 0.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.45%.

FGMNX

С начала года

2.11%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

1.43%

1 год

5.15%

5 лет

-0.84%

10 лет

0.89%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FGMNX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.68%2.31%0.11%-0.10%-0.88%2.11%
2024-0.14%-1.68%0.60%-2.30%1.85%0.81%2.83%1.18%1.47%-2.77%0.89%-1.25%1.32%
20233.42%-2.54%2.20%0.39%-0.69%-0.59%0.01%-0.59%-3.41%-1.78%5.20%4.07%5.43%
2022-1.26%-0.63%-2.56%-3.53%1.24%-1.82%2.94%-2.89%-4.93%-1.06%3.70%-0.98%-11.49%
20210.09%-0.22%-0.26%0.42%-0.25%-0.08%0.20%-0.03%-0.29%-0.38%-0.03%-0.22%-1.06%
20200.49%0.78%0.87%0.67%0.48%-0.13%0.13%0.16%-0.08%0.01%0.18%0.14%3.74%
20190.82%0.05%1.30%0.04%1.10%0.65%0.30%0.63%0.11%0.44%0.01%0.13%5.72%
2018-1.16%-0.61%0.36%-0.34%0.61%0.00%0.13%0.38%-0.43%-0.74%0.91%1.54%0.62%
2017-0.01%0.43%-0.08%0.53%0.44%-0.34%0.44%0.61%-0.26%0.00%-0.18%0.15%1.75%
20161.04%0.31%0.27%0.17%0.19%0.69%0.16%0.06%0.08%-0.03%-1.47%-0.18%1.27%
20150.60%-0.18%0.42%0.24%-0.13%-0.81%0.67%-0.10%0.59%-0.00%-0.10%-0.01%1.20%
20142.14%0.26%-0.41%1.00%1.08%0.30%-0.53%0.77%-0.01%0.94%0.58%-0.01%6.27%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FGMNX составляет 75, что ставит его в топ 25% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FGMNX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGMNX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGMNX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGMNX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGMNX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGMNX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity GNMA Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.93
  • За 5 лет: -0.14
  • За 10 лет: 0.20
  • За всё время: 1.17

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity GNMA Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.36$0.38$0.35$0.20$0.09$0.19$0.28$0.25$0.25$0.24$0.28$0.25

Дивидендный доход

3.53%3.83%3.45%1.99%0.74%1.61%2.46%2.19%2.18%2.08%2.41%2.12%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity GNMA Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.00$0.00$0.09
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.38
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.20
2021$0.02$0.00$0.01$0.01$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.09
2020$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.19
2019$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.28
2018$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.25
2016$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.08$0.02$0.02$0.02$0.28
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity GNMA Fund показал максимальную просадку в 16.62%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Fidelity GNMA Fund составляет 4.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.62%11 янв. 2021 г.70419 окт. 2023 г.———
-8.89%6 мар. 1987 г.16219 окт. 1987 г.6720 янв. 1988 г.229
-6.24%1 февр. 1994 г.709 мая 1994 г.20722 февр. 1995 г.277
-5.43%2 мая 2013 г.896 сент. 2013 г.1631 мая 2014 г.252
-3.49%16 сент. 2008 г.2114 окт. 2008 г.3025 нояб. 2008 г.51

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...