- ISIN
- US31617K1051
- CUSIP
- 31617K105
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 8 нояб. 1985 г.
- Категория
- Government Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FGMNX
Fidelity GNMA Fund (FGMNX) прибавил 1.0% с начала года. Текущая цена акции FGMNX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FGMNX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,016.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity GNMA Fund (FGMNX) показал доход в 1.00% с начала года и 5.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FGMNX составила 1.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Fidelity GNMA Fund
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.52%
- С начала года
- 1.00%
- 1 год
- 5.62%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 1.17%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность FGMNX по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 нояб. 1985 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.9%. Самая длинная серия побед составила 19 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении FGMNX закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 20 окт. 1987 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший день был 3 дек. 1985 г. с доходностью -3.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.66% | 1.54% | -1.41% | 0.30% | 0.11% | 0.30% | -0.48% | 1.00% | |||||
| 2025 | 0.69% | 2.31% | 0.11% | 0.21% | -0.77% | 1.51% | -0.27% | 1.50% | 1.09% | 0.70% | 0.59% | 0.00% | 7.89% |
| 2024 | -0.42% | -1.68% | 0.60% | -2.59% | 1.85% | 0.81% | 2.52% | 1.47% | 1.17% | -2.77% | 1.19% | -1.54% | 0.43% |
| 2023 | 3.15% | -2.54% | 2.20% | 0.68% | -0.98% | -0.59% | 0.01% | -0.59% | -3.12% | -2.08% | 5.20% | 4.36% | 5.46% |
| 2022 | -1.26% | -0.63% | -2.56% | -3.44% | 1.15% | -1.95% | 2.94% | -3.04% | -4.93% | -1.07% | 3.70% | -0.73% | -11.52% |
| 2021 | -0.08% | -0.25% | -0.26% | 0.42% | -0.26% | -0.08% | 0.20% | -0.03% | -0.19% | -0.37% | -0.03% | -0.09% | -1.03% |
Метрики бенчмарка
Fidelity GNMA Fund has an annualized alpha of 4.20%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 08, 1985.
- This fund captured 12.68% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -2.91%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.20%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 12.68%
- Участие в снижении
- -2.91%
Комиссия
Комиссия FGMNX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FGMNX имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGMNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.24 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 9.71 | -2.84 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity GNMA Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.37 | $0.32 | $0.35 | $0.17 | $0.09 | $0.19 | $0.28 | $0.25 | $0.25 | $0.30 | $0.26 |
Дивидендный доход | 3.62% | 3.61% | 3.23% | 3.45% | 1.68% | 0.76% | 1.61% | 2.46% | 2.19% | 2.17% | 2.61% | 2.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity GNMA Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.18 | |||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.37 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.32 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity GNMA Fund показал максимальную просадку в 16.84%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 555 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity GNMA Fund составляет 1.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-16.84%окт. 2023 г. | 2y 9mo | 2y 2mo | 4y 12moянв. 2021 г. - янв. 2026 г. | — |
-13.71%окт. 1987 г. | 9mo | 2y 8mo | 3y 5moянв. 1987 г. - июль 1990 г. | Black Monday1987 |
-6.06%май 1994 г. | 3mo 6d | 9mo 13d | 1y 14dфевр. 1994 г. - февр. 1995 г. | — |
-5.36%сент. 2013 г. | 4mo 6d | 7mo 28d | 12mo 4dмай 2013 г. - май 2014 г. | — |
-5.34%июнь 1986 г. | 1mo 18d | 6mo 1d | 7mo 19dапр. 1986 г. - дек. 1986 г. | — |
Показатели просадок
| FGMNX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.84% | -56.78% | +39.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -9.10% | +6.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.14% | -18.90% | +11.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.50% | -25.43% | +8.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.84% | -33.92% | +17.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -1.00% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -10.70% | +8.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 2.09% | -1.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FGMNX
Добавьте Fidelity GNMA Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FGMNX