Fidelity GNMA Fund (FGMNX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity GNMA Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Fidelity GNMA Fund (FGMNX) показал доход в 0.46% с начала года и 4.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FGMNX составила 1.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.

На основе ежедневных данных с 8 нояб. 1985 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.9%. Самая длинная серия побед составила 19 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении FGMNX закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 20 окт. 1987 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший день был 3 дек. 1985 г. с доходностью -3.4%.

Fidelity GNMA Fund: годовая альфа составляет 4.23%, бета — 0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 11.11.1985.

• Этот фонд участвовал в 12.91% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -2.80%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия FGMNX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FGMNX имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Fidelity GNMA Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity GNMA Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Fidelity GNMA Fund показал максимальную просадку в 16.84%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 555 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity GNMA Fund составляет 1.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.