PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGMNX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGMNX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

FGMNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 нояб. 1985 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FGMNX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGMNX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGMNX
Fidelity GNMA Fund		0.46%7.89%0.43%5.46%-11.52%-1.03%3.74%5.72%0.62%1.74%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, FGMNX показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции FGMNX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.22% против 14.06% соответственно.

FGMNX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.56%
1 год
4.70%
3 года*
3.76%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.22%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity GNMA Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FGMNX:
FGMNX с FSTGXFGMNX с CLDAXFGMNX с SHMMXFGMNX с FXNAXFGMNX с FADMXFGMNX с FTHRXFGMNX с VOO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий FGMNX и SPY

FGMNX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

FGMNX
Fidelity GNMA Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

FGMNX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGMNX
Ранг доходности на риск FGMNX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGMNX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGMNX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGMNX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGMNX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGMNX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGMNX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGMNXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.96

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.49

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.53

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

7.27

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGMNX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGMNX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGMNX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGMNXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.96

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.70

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.79

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.56

+0.47

Корреляция

Корреляция между FGMNX и SPY составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGMNX и SPY

Дивидендная доходность FGMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGMNX
Fidelity GNMA Fund		3.30%3.61%3.23%3.45%1.68%0.76%1.61%2.46%2.19%2.17%2.61%2.25%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FGMNX и SPY

Максимальная просадка FGMNX за все время составила -16.84%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGMNX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

FGMNXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.84%

-55.19%

+38.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-12.05%

+9.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.62%

-24.50%

+7.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.84%

-33.72%

+16.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-5.53%

+3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-9.09%

+7.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

2.54%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FGMNX и SPY

Текущая волатильность для Fidelity GNMA Fund (FGMNX) составляет 1.50%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что FGMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGMNXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

5.35%

-3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

9.50%

-7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.41%

19.06%

-14.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.21%

17.06%

-10.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.65%

17.92%

-13.27%