Сравнение FGMNX с PRFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX).
FGMNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 нояб. 1985 г.. PRFRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FGMNX и PRFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGMNX и PRFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGMNX Fidelity GNMA Fund | 0.46% | 7.89% | 0.43% | 5.46% | -11.52% | -1.03% | 3.74% | 5.72% | 0.62% | 1.74% |
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 0.16% | 13.09% | 8.80% | 13.78% | -1.95% | 4.60% | 1.75% | 8.46% | -0.08% | 3.48% |
Доходность по периодам
С начала года, FGMNX показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у PRFRX с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции FGMNX уступали акциям PRFRX по среднегодовой доходности: 1.22% против 5.68% соответственно.
FGMNX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.22%
PRFRX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 12.09%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 5.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGMNX и PRFRX
FGMNX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PRFRX в 0.75%.
Доходность на риск
FGMNX vs. PRFRX — Ранг доходности на риск
FGMNX
PRFRX
Сравнение FGMNX c PRFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGMNX | PRFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 3.62 | -2.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 7.25 | -5.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 2.37 | -1.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 5.80 | -3.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 27.89 | -22.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGMNX | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 3.62 | -2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 2.50 | -2.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 1.45 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 1.43 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между FGMNX и PRFRX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGMNX и PRFRX
Дивидендная доходность FGMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности PRFRX в 12.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGMNX Fidelity GNMA Fund | 3.30% | 3.61% | 3.23% | 3.45% | 1.68% | 0.76% | 1.61% | 2.46% | 2.19% | 2.17% | 2.61% | 2.25% |
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 12.91% | 12.91% | 8.17% | 9.57% | 4.03% | 3.86% | 4.00% | 4.84% | 4.87% | 4.04% | 4.07% | 4.07% |
Просадки
Сравнение просадок FGMNX и PRFRX
Максимальная просадка FGMNX за все время составила -16.84%, что меньше максимальной просадки PRFRX в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGMNX и PRFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGMNX | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.84% | -20.05% | +3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.91% | -1.42% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.62% | -5.94% | -10.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.84% | -20.05% | +3.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -0.42% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -0.69% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.43% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGMNX и PRFRX
Fidelity GNMA Fund (FGMNX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что FGMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGMNX | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 0.71% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 2.04% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41% | 3.32% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 2.90% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.65% | 3.92% | +0.73% |