PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGMNX с PRFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FGMNX и PRFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGMNX и PRFRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGMNX
Fidelity GNMA Fund
0.46%7.89%0.43%5.46%-11.52%-1.03%3.74%5.72%0.62%1.74%
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund
0.16%13.09%8.80%13.78%-1.95%4.60%1.75%8.46%-0.08%3.48%

Доходность по периодам

С начала года, FGMNX показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у PRFRX с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции FGMNX уступали акциям PRFRX по среднегодовой доходности: 1.22% против 5.68% соответственно.


FGMNX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.56%
1 год
4.70%
3 года*
3.76%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.22%

PRFRX

1 день
0.11%
1 месяц
0.44%
С начала года
0.16%
6 месяцев
3.58%
1 год
12.09%
3 года*
10.30%
5 лет*
7.23%
10 лет*
5.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity GNMA Fund

T. Rowe Price Floating Rate Fund

Сравнение комиссий FGMNX и PRFRX

FGMNX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PRFRX в 0.75%.


Доходность на риск

FGMNX vs. PRFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGMNX
Ранг доходности на риск FGMNX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGMNX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGMNX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGMNX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGMNX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGMNX: 5454
Ранг коэф-та Мартина

PRFRX
Ранг доходности на риск PRFRX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFRX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGMNX c PRFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGMNXPRFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

3.62

-2.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

7.25

-5.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

2.37

-1.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

5.80

-3.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

27.89

-22.34

FGMNX vs. PRFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGMNX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа PRFRX равного 3.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGMNX и PRFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FGMNXPRFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

3.62

-2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

2.50

-2.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

1.45

-1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.43

-0.39

Корреляция

Корреляция между FGMNX и PRFRX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGMNX и PRFRX

Дивидендная доходность FGMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности PRFRX в 12.91%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGMNX
Fidelity GNMA Fund
3.30%3.61%3.23%3.45%1.68%0.76%1.61%2.46%2.19%2.17%2.61%2.25%
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund
12.91%12.91%8.17%9.57%4.03%3.86%4.00%4.84%4.87%4.04%4.07%4.07%

Просадки

Сравнение просадок FGMNX и PRFRX

Максимальная просадка FGMNX за все время составила -16.84%, что меньше максимальной просадки PRFRX в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGMNX и PRFRX.


Загрузка...

Показатели просадок


FGMNXPRFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.84%

-20.05%

+3.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-1.42%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.62%

-5.94%

-10.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.84%

-20.05%

+3.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-0.42%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-0.69%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.43%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FGMNX и PRFRX

Fidelity GNMA Fund (FGMNX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что FGMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FGMNXPRFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

0.71%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

2.04%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.41%

3.32%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.21%

2.90%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.65%

3.92%

+0.73%