PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FGMNX с FNBGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGMNX с FNBGX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX).

FGMNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 нояб. 1985 г.. FNBGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FGMNX или FNBGX.

Корреляция

Корреляция между FGMNX и FNBGX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FGMNX и FNBGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FGMNX:

0.93

FNBGX:

0.11

Коэф-т Сортино

FGMNX:

1.50

FNBGX:

0.28

Коэф-т Омега

FGMNX:

1.18

FNBGX:

1.03

Коэф-т Кальмара

FGMNX:

0.53

FNBGX:

0.05

Коэф-т Мартина

FGMNX:

2.52

FNBGX:

0.27

Индекс Язвы

FGMNX:

2.17%

FNBGX:

6.94%

Дневная вол-ть

FGMNX:

5.50%

FNBGX:

13.08%

Макс. просадка

FGMNX:

-16.62%

FNBGX:

-46.32%

Текущая просадка

FGMNX:

-4.65%

FNBGX:

-39.03%

Доходность по периодам

С начала года, FGMNX показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у FNBGX с доходностью 1.27%.

FGMNX

С начала года

2.11%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

1.43%

1 год

5.15%

5 лет

-0.84%

10 лет

0.89%

FNBGX

С начала года

1.27%

1 месяц

-1.30%

6 месяцев

-2.77%

1 год

1.43%

5 лет

-8.53%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FGMNX и FNBGX

FGMNX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FNBGX в 0.03%.

FGMNX
Fidelity GNMA Fund
FNBGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FGMNX и FNBGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FGMNX
Ранг риск-скорректированной доходности FGMNX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGMNX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGMNX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGMNX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGMNX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGMNX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
FNBGX
Ранг риск-скорректированной доходности FNBGX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNBGX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNBGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNBGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNBGX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNBGX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FGMNX c FNBGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FGMNX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа FNBGX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGMNX и FNBGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGMNX и FNBGX

Дивидендная доходность FGMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности FNBGX в 3.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FGMNX
Fidelity GNMA Fund		3.53%3.83%3.45%1.99%0.74%1.61%2.46%2.19%2.18%2.08%2.41%2.12%
FNBGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund		3.82%3.76%3.20%3.00%2.05%2.13%2.64%2.95%0.69%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGMNX и FNBGX

Максимальная просадка FGMNX за все время составила -16.62%, что меньше максимальной просадки FNBGX в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGMNX и FNBGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FGMNX и FNBGX

Загрузка...