PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGMNX с FNBGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGMNX с FNBGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX).

FGMNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 нояб. 1985 г.. FNBGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FGMNX и FNBGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGMNX и FNBGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGMNX
Fidelity GNMA Fund		0.46%7.89%0.43%5.46%-11.52%-1.03%3.74%5.72%0.62%0.15%
FNBGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund		-0.35%5.30%-6.18%3.20%-29.89%-5.17%17.58%14.24%-1.62%1.86%

Доходность по периодам

С начала года, FGMNX показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у FNBGX с доходностью -0.35%.

FGMNX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.56%
1 год
4.70%
3 года*
3.76%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.22%

FNBGX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
-0.98%
1 год
-0.60%
3 года*
-1.65%
5 лет*
-5.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity GNMA Fund

Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с FGMNX:
FGMNX с FSTGXFGMNX с CLDAXFGMNX с SHMMXFGMNX с FXNAXFGMNX с FADMXFGMNX с FTHRXFGMNX с VOO
Часто сравнивают с FNBGX:
FNBGX с TLTFNBGX с FXNAXFNBGX с FUAMXFNBGX с VGLTFNBGX с FTLTXFNBGX с VUSTXFNBGX с FBND

Сравнение комиссий FGMNX и FNBGX

FGMNX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FNBGX в 0.03%.

FGMNX
Fidelity GNMA Fund
FNBGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

FGMNX vs. FNBGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGMNX
Ранг доходности на риск FGMNX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGMNX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGMNX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGMNX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGMNX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGMNX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FNBGX
Ранг доходности на риск FNBGX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNBGX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNBGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNBGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNBGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNBGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGMNX c FNBGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGMNXFNBGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.01

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

0.09

+1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.01

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

0.14

+1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

0.30

+5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGMNX vs. FNBGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGMNX на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа FNBGX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGMNX и FNBGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGMNXFNBGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.01

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

-0.35

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

-0.08

+1.12

Корреляция

Корреляция между FGMNX и FNBGX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGMNX и FNBGX

Дивидендная доходность FGMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности FNBGX в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGMNX
Fidelity GNMA Fund		3.30%3.61%3.23%3.45%1.68%0.76%1.61%2.46%2.19%2.17%2.61%2.25%
FNBGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund		3.60%3.88%3.75%3.20%2.26%2.47%3.96%2.63%2.93%0.70%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGMNX и FNBGX

Максимальная просадка FGMNX за все время составила -16.84%, что меньше максимальной просадки FNBGX в -46.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGMNX и FNBGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGMNXFNBGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.84%

-46.86%

+30.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-8.75%

+5.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.62%

-41.54%

+24.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-37.47%

+35.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-21.32%

+19.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

3.98%

-2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FGMNX и FNBGX

Текущая волатильность для Fidelity GNMA Fund (FGMNX) составляет 1.50%, в то время как у Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что FGMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNBGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGMNXFNBGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

3.50%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

6.02%

-3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.41%

10.47%

-6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.21%

14.61%

-8.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.65%

14.30%

-9.65%