Сравнение FGMNX с GUSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX).
FGMNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 нояб. 1985 г.. GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FGMNX и GUSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGMNX и GUSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGMNX Fidelity GNMA Fund | 0.46% | 7.89% | 0.43% | 5.46% | -11.52% | -1.03% | 3.74% | 5.72% | 0.62% | 1.74% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 0.51% | 4.45% | 2.21% | 2.52% | -0.73% | -0.06% | 0.89% | 0.14% | -79.59% | 0.43% |
Доходность по периодам
С начала года, FGMNX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у GUSTX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции FGMNX превзошли акции GUSTX по среднегодовой доходности: 1.22% против -13.82% соответственно.
FGMNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.22%
GUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- -13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGMNX и GUSTX
FGMNX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GUSTX в 0.01%.
Доходность на риск
FGMNX vs. GUSTX — Ранг доходности на риск
FGMNX
GUSTX
Сравнение FGMNX c GUSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGMNX | GUSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 3.18 | -2.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 10.74 | -9.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 7.08 | -5.88 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 20.50 | -18.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 57.63 | -52.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGMNX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 3.18 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 1.03 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | -0.55 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | -0.44 | +1.48 |
Корреляция
Корреляция между FGMNX и GUSTX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGMNX и GUSTX
Дивидендная доходность FGMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности GUSTX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGMNX Fidelity GNMA Fund | 3.30% | 3.61% | 3.23% | 3.45% | 1.68% | 0.76% | 1.61% | 2.46% | 2.19% | 2.17% | 2.61% | 2.25% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.62% | 4.15% | 1.98% | 2.28% | 0.26% | 0.14% | 0.09% | 0.14% | 8.96% | 0.50% | 0.05% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок FGMNX и GUSTX
Максимальная просадка FGMNX за все время составила -16.84%, что меньше максимальной просадки GUSTX в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGMNX и GUSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGMNX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.84% | -79.98% | +63.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.91% | -0.20% | -2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.62% | -1.19% | -15.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.84% | -79.98% | +63.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -77.89% | +76.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -35.62% | +33.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.07% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGMNX и GUSTX
Fidelity GNMA Fund (FGMNX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что FGMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGMNX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 0.29% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 0.83% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | 1.21% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 1.73% | +4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.65% | 25.44% | -20.79% |