PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGMNX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGMNX с FNILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FGMNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 нояб. 1985 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FGMNX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGMNX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGMNX
Fidelity GNMA Fund		0.46%7.89%0.43%5.46%-11.52%-1.03%3.74%5.72%1.71%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FGMNX показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -4.59%.

FGMNX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.56%
1 год
4.70%
3 года*
3.76%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.22%

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity GNMA Fund

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FGMNX:
FGMNX с FSTGXFGMNX с CLDAXFGMNX с SHMMXFGMNX с FXNAXFGMNX с FADMXFGMNX с FTHRXFGMNX с VOO
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FGMNX и FNILX

FGMNX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FGMNX
Fidelity GNMA Fund
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FGMNX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGMNX
Ранг доходности на риск FGMNX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGMNX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGMNX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGMNX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGMNX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGMNX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGMNX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGMNXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.97

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.48

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.51

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

7.14

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGMNX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGMNX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGMNX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGMNXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.97

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.67

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.66

+0.38

Корреляция

Корреляция между FGMNX и FNILX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGMNX и FNILX

Дивидендная доходность FGMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности FNILX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGMNX
Fidelity GNMA Fund		3.30%3.61%3.23%3.45%1.68%0.76%1.61%2.46%2.19%2.17%2.61%2.25%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGMNX и FNILX

Максимальная просадка FGMNX за все время составила -16.84%, что меньше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGMNX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGMNXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.84%

-33.76%

+16.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-12.18%

+9.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.62%

-25.40%

+8.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-6.36%

+4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-5.47%

+3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

2.57%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FGMNX и FNILX

Текущая волатильность для Fidelity GNMA Fund (FGMNX) составляет 1.50%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что FGMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGMNXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

5.33%

-3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

9.59%

-7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.41%

18.44%

-14.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.21%

17.27%

-11.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.65%

20.19%

-15.54%