Сравнение FGM с IAU
FGM (First Trust Germany AlphaDEX Fund) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - FGM is a Europe Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Germany Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, FGM returned 8.76%/yr vs 12.31%/yr for IAU. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. FGM charges 0.80%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности FGM и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGM показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции FGM уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 8.76% против 12.31% соответственно.
FGM
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 4.60%
- 1 год
- 18.86%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 8.76%
IAU
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -2.22%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 29.07%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение доходности по годам FGM и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund | 3.19% | 63.60% | 1.36% | 13.28% | -30.46% | 6.10% | 17.26% | 20.77% | -25.14% | 44.28% |
IAU iShares Gold Trust | -2.44% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Correlation
The correlation between FGM and IAU is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2012 г. | 0.11 |
Over the past year, FGM and IAU have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGM vs. IAU — Ранг доходности на риск
FGM
IAU
Сравнение FGM c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGM | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.99 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 2.83 | +0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGM и IAU
Максимальная просадка FGM за все время составила -51.58%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGM и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGM | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.58% | -45.14% | -6.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.76% | -24.40% | +6.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.93% | -24.40% | +6.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.22% | -24.40% | -25.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.58% | -24.40% | -27.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.26% | -22.03% | +13.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.72% | -15.97% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.81% | 8.47% | -2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGM и IAU
Текущая волатильность для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) составляет 6.75%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что FGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGM | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 7.70% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.55% | 23.94% | -6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.94% | 27.17% | -6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.54% | 18.16% | +6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 16.02% | +7.09% |
Сравнение комиссий FGM и IAU
FGM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGM и IAU
Дивидендная доходность FGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund | 0.64% | 0.66% | 2.56% | 2.82% | 5.44% | 1.43% | 1.33% | 2.30% | 2.18% | 2.11% | 1.33% | 1.13% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FGM and IAU have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAU has higher volatility (7.70%) compared to FGM (6.75%). In terms of maximum drawdown, FGM dropped -51.58% vs IAU's -45.14%.
On 10-year performance, IAU leads with 12.31% vs 8.76% for FGM. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FGM has been the lower-risk option at 6.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IAU has performed better with a 12.31% return vs 8.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.80% for FGM.
FGM has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for IAU.
FGM is categorized as Europe Equities, while IAU is Gold. FGM tracks NASDAQ AlphaDEX Germany Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.80% for FGM and 0.25% for IAU.
IAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGM и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор