PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGM с FXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGM с FXI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FGM (First Trust Germany AlphaDEX Fund) and FXI (iShares China Large-Cap ETF) are both exchange-traded funds - FGM is a Europe Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Germany Index, while FXI is a China Equities fund tracking the FTSE China 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FGM returned 8.76%/yr vs 3.13%/yr for FXI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. FGM charges 0.80%/yr vs 0.74%/yr for FXI.

Доходность

Сравнение доходности FGM и FXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGM показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у FXI с доходностью -7.83%. За последние 10 лет акции FGM превзошли акции FXI по среднегодовой доходности: 8.76% против 3.13% соответственно.

FGM

1 день
1.21%
1 месяц
-2.19%
С начала года
3.19%
6 месяцев
4.60%
1 год
18.86%
3 года*
20.38%
5 лет*
4.13%
10 лет*
8.76%

FXI

1 день
1.09%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-7.83%
6 месяцев
-8.72%
1 год
-1.10%
3 года*
10.41%
5 лет*
-3.08%
10 лет*
3.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGM и FXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund		3.19%63.60%1.36%13.28%-30.46%6.10%17.26%20.77%-25.14%44.28%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-7.83%28.95%28.98%-12.42%-20.66%-20.06%8.92%14.90%-13.28%36.26%

Correlation

The correlation between FGM and FXI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2012 г.

0.48

Сравнение распределения секторов FGM и FXI

Секторы
FGM
FXI

Промышленность

40.5%
3.2%

Потребительский циклический сектор

18.0%
26.4%

Недвижимость

10.1%
1.1%

Сырьевые материалы

8.5%
3.9%

Финансовые услуги

8.3%
34.8%

Здравоохранение

6.3%
2.3%

Коммуникационные услуги

3.2%
16.3%

Коммунальные услуги

2.8%
0.4%

Потребительский защитный сектор

2.3%
0.9%

Энергетика

-

5.3%

Технологии

-

5.4%

Промышленность

FGM
40.5%
FXI
3.2%

Потребительский циклический сектор

FGM
18.0%
FXI
26.4%

Недвижимость

FGM
10.1%
FXI
1.1%

Сырьевые материалы

FGM
8.5%
FXI
3.9%

Финансовые услуги

FGM
8.3%
FXI
34.8%

Здравоохранение

FGM
6.3%
FXI
2.3%

Коммуникационные услуги

FGM
3.2%
FXI
16.3%

Коммунальные услуги

FGM
2.8%
FXI
0.4%

Потребительский защитный сектор

FGM
2.3%
FXI
0.9%

Энергетика

FGM

-

FXI
5.3%

Технологии

FGM

-

FXI
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Germany AlphaDEX Fund

iShares China Large-Cap ETF

Часто сравнивают с FGM:
FGM с EWGFGM с FEUZFGM с DAXFGM с FLGRFGM с EXS1.DEFGM с KBWPFGM с SHLD
Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXC

Доходность на риск

FGM vs. FXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGM
Ранг доходности на риск FGM: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGM: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGM c FXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGMFXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
-0.15

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
-0.07

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.99

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

-0.18

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.01

-0.38

+3.39

FGM vs. FXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGM на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа FXI равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGM и FXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGM и FXI

Максимальная просадка FGM за все время составила -51.58%, что меньше максимальной просадки FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGM и FXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGMFXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.58%

-72.68%

+21.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-16.03%

-1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.93%

-28.72%

+10.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.22%

-54.94%

+4.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.58%

-60.81%

+9.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-27.42%

+19.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.72%

-31.21%

+16.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.81%

7.66%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FGM и FXI

First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с iShares China Large-Cap ETF (FXI) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что FGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGMFXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

6.22%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.55%

14.30%

+3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.94%

19.90%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.54%

31.67%

-7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

27.64%

-4.53%

Сравнение комиссий FGM и FXI

FGM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FXI в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGM и FXI

Дивидендная доходность FGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности FXI в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund		0.64%0.66%2.56%2.82%5.44%1.43%1.33%2.30%2.18%2.11%1.33%1.13%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		2.62%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%

Часто задаваемые вопросы

FGM and FXI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGM has higher volatility (6.75%) compared to FXI (6.22%). In terms of maximum drawdown, FGM dropped -51.58% vs FXI's -72.68%.

On 10-year performance, FGM leads with 8.76% vs 3.13% for FXI. On fees, FXI is cheaper at 0.74% per year. On volatility, FXI has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FGM has performed better with a 8.76% return vs 3.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXI is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.80% for FGM.

FXI has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 0.64% for FGM.

FGM is categorized as Europe Equities, while FXI is China Equities. FGM tracks NASDAQ AlphaDEX Germany Index, while FXI tracks FTSE China 50 Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.80% for FGM and 0.74% for FXI.

FGM currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGM и FXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор