PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGM с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGM с FDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

FGM и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Germany Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FGM и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGM и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund		-1.81%63.60%1.36%13.28%-30.46%6.10%17.26%20.77%-25.14%44.28%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Доходность по периодам

С начала года, FGM показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции FGM уступали акциям FDL по среднегодовой доходности: 7.67% против 11.48% соответственно.

FGM

1 день
2.03%
1 месяц
-8.60%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
2.78%
1 год
33.05%
3 года*
19.41%
5 лет*
4.93%
10 лет*
7.67%

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Germany AlphaDEX Fund

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FGM:
FGM с EWGFGM с DAXFGM с FEUZFGM с EXS1.DEFGM с FLGRFGM с KBWPFGM с VGT
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий FGM и FDL

FGM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

FGM vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGM
Ранг доходности на риск FGM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGM c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGMFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.43

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.00

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.77

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.32

7.07

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGM vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGM на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGM и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGMFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.43

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.97

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.67

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.46

-0.13

Корреляция

Корреляция между FGM и FDL составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGM и FDL

Дивидендная доходность FGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности FDL в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund		0.68%0.66%2.56%2.82%5.44%1.43%1.33%2.30%2.18%2.11%1.33%1.13%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок FGM и FDL

Максимальная просадка FGM за все время составила -51.58%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGM и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

FGMFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.58%

-65.93%

+14.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-11.58%

-6.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.07%

-16.46%

-34.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.58%

-41.40%

-10.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.71%

-1.21%

-11.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-9.72%

-5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

2.90%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FGM и FDL

First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что FGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGMFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

2.71%

+6.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.97%

8.23%

+6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

14.94%

+7.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.24%

14.32%

+9.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

17.09%

+5.86%