Сравнение FGM с EWU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU).
FGM и EWU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Germany Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. EWU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI United Kingdom Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FGM и EWU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGM и EWU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund | -1.81% | 63.60% | 1.36% | 13.28% | -30.46% | 6.10% | 17.26% | 20.77% | -25.14% | 44.28% |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | 5.39% | 34.95% | 6.74% | 12.40% | -4.39% | 18.19% | -11.80% | 21.29% | -14.30% | 21.54% |
Доходность по периодам
С начала года, FGM показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у EWU с доходностью 5.39%. За последние 10 лет акции FGM уступали акциям EWU по среднегодовой доходности: 7.67% против 8.23% соответственно.
FGM
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 33.05%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 7.67%
EWU
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 11.17%
- 1 год
- 28.77%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 8.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGM и EWU
FGM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EWU в 0.50%.
Доходность на риск
FGM vs. EWU — Ранг доходности на риск
FGM
EWU
Сравнение FGM c EWU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGM | EWU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.72 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 2.26 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.34 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.44 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 10.73 | -3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGM | EWU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.72 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.76 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.44 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.26 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между FGM и EWU составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGM и EWU
Дивидендная доходность FGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности EWU в 3.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund | 0.68% | 0.66% | 2.56% | 2.82% | 5.44% | 1.43% | 1.33% | 2.30% | 2.18% | 2.11% | 1.33% | 1.13% |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | 3.54% | 3.73% | 4.16% | 4.14% | 3.43% | 4.35% | 2.48% | 4.13% | 4.98% | 3.91% | 3.97% | 4.11% |
Просадки
Сравнение просадок FGM и EWU
Максимальная просадка FGM за все время составила -51.58%, что меньше максимальной просадки EWU в -63.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGM и EWU.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGM | EWU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.58% | -63.99% | +12.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.76% | -11.75% | -6.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.07% | -24.91% | -26.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.58% | -43.33% | -8.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.71% | -4.79% | -7.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -14.22% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 2.67% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGM и EWU
First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что FGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGM | EWU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 6.76% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.97% | 10.82% | +4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 16.77% | +5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.24% | 16.26% | +7.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.95% | 18.81% | +4.14% |