PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGM с EUFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FGM и EUFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGM и EUFN


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund
-1.81%63.60%1.36%13.28%-30.46%6.10%17.26%20.77%-25.14%44.28%
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF
-4.18%65.73%17.20%26.15%-8.78%19.13%-8.55%20.73%-23.14%26.94%

Доходность по периодам

С начала года, FGM показывает доходность -1.81%, что значительно выше, чем у EUFN с доходностью -4.18%. За последние 10 лет акции FGM уступали акциям EUFN по среднегодовой доходности: 7.67% против 11.85% соответственно.


FGM

1 день
2.03%
1 месяц
-8.60%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
2.78%
1 год
33.05%
3 года*
19.41%
5 лет*
4.93%
10 лет*
7.67%

EUFN

1 день
1.98%
1 месяц
-3.13%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
4.67%
1 год
29.28%
3 года*
30.08%
5 лет*
18.09%
10 лет*
11.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Germany AlphaDEX Fund

iShares MSCI Europe Financials ETF

Сравнение комиссий FGM и EUFN

FGM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EUFN в 0.48%.


Доходность на риск

FGM vs. EUFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGM
Ранг доходности на риск FGM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGM: 6767
Ранг коэф-та Мартина

EUFN
Ранг доходности на риск EUFN: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFN: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFN: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFN: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFN: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFN: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGM c EUFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGMEUFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.32

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.86

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

2.02

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.32

7.02

+0.30

FGM vs. EUFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGM на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUFN равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGM и EUFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FGMEUFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.32

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.84

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.48

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.25

+0.07

Корреляция

Корреляция между FGM и EUFN составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGM и EUFN

Дивидендная доходность FGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности EUFN в 3.73%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund
0.68%0.66%2.56%2.82%5.44%1.43%1.33%2.30%2.18%2.11%1.33%1.13%
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF
3.73%3.57%5.36%5.00%4.24%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%

Просадки

Сравнение просадок FGM и EUFN

Максимальная просадка FGM за все время составила -51.58%, примерно равная максимальной просадке EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGM и EUFN.


Загрузка...

Показатели просадок


FGMEUFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.58%

-53.25%

+1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-14.77%

-2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.07%

-35.15%

-15.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.58%

-53.25%

+1.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.71%

-8.52%

-4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-14.68%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

4.25%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FGM и EUFN

First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) имеют волатильность 9.39% и 9.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FGMEUFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

9.36%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.97%

14.82%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

22.25%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.24%

21.58%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

24.53%

-1.58%