PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGM с EUFN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGM с EUFN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGM (First Trust Germany AlphaDEX Fund) and EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) are both exchange-traded funds - FGM is a Europe Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Germany Index, while EUFN is a Financials Equities fund tracking the MSCI Europe Financials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FGM returned 8.07%/yr vs 12.11%/yr for EUFN. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGM charges 0.80%/yr vs 0.48%/yr for EUFN.

Доходность

Сравнение доходности FGM и EUFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGM показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у EUFN с доходностью 2.56%. За последние 10 лет акции FGM уступали акциям EUFN по среднегодовой доходности: 8.07% против 12.11% соответственно.

FGM

1 день
0.14%
1 месяц
0.55%
С начала года
4.27%
6 месяцев
8.73%
1 год
19.10%
3 года*
21.88%
5 лет*
4.22%
10 лет*
8.07%

EUFN

1 день
1.01%
1 месяц
2.51%
С начала года
2.56%
6 месяцев
9.62%
1 год
24.30%
3 года*
31.76%
5 лет*
17.71%
10 лет*
12.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGM и EUFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund		4.27%63.60%1.36%13.28%-30.46%6.10%17.26%20.77%-25.14%44.28%
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		2.56%65.73%17.20%26.15%-8.78%19.13%-8.55%20.73%-23.14%26.94%

Correlation

The correlation between FGM and EUFN is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2012 г.

0.72

The correlation between FGM and EUFN has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FGM и EUFN

Секторы
FGM
EUFN

Промышленность

40.5%
0.4%

Потребительский циклический сектор

16.6%
0.2%

Недвижимость

10.8%

-

Сырьевые материалы

9.0%

-

Финансовые услуги

8.2%
97.3%

Здравоохранение

6.4%

-

Коммуникационные услуги

3.2%

-

Коммунальные услуги

3.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.2%

-

Энергетика

-

-

Технологии

-

1.1%

Промышленность

FGM
40.5%
EUFN
0.4%

Потребительский циклический сектор

FGM
16.6%
EUFN
0.2%

Недвижимость

FGM
10.8%
EUFN

-

Сырьевые материалы

FGM
9.0%
EUFN

-

Финансовые услуги

FGM
8.2%
EUFN
97.3%

Здравоохранение

FGM
6.4%
EUFN

-

Коммуникационные услуги

FGM
3.2%
EUFN

-

Коммунальные услуги

FGM
3.2%
EUFN

-

Потребительский защитный сектор

FGM
2.2%
EUFN

-

Энергетика

FGM

-

EUFN

-

Технологии

FGM

-

EUFN
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Germany AlphaDEX Fund

iShares MSCI Europe Financials ETF

Часто сравнивают с FGM:
FGM с EWGFGM с DAXFGM с FEUZFGM с FLGRFGM с EXS1.DEFGM с KBWPFGM с SHLD
Часто сравнивают с EUFN:
EUFN с XLFEUFN с FDDEUFN с SPYEUFN с GSIBEUFN с EURLEUFN с IEUREUFN с EIRL

Доходность на риск

FGM vs. EUFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGM
Ранг доходности на риск FGM: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGM: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGM: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
EUFN
Ранг доходности на риск EUFN: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFN: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFN: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFN: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFN: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFN: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGM c EUFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGMEUFNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.24

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
1.82

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

1.65

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.41

5.79

-2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGM vs. EUFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGM на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUFN равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGM и EUFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGMEUFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.24

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.82

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.49

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.27

+0.08

Просадки

Сравнение просадок FGM и EUFN

Максимальная просадка FGM за все время составила -51.58%, примерно равная максимальной просадке EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGM и EUFN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGMEUFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.58%

-53.25%

+1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-14.77%

-2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.93%

-15.95%

-1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.07%

-35.15%

-15.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.58%

-53.25%

+1.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-2.19%

-5.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.73%

-14.55%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

4.21%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FGM и EUFN

First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) имеют волатильность 6.72% и 6.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGMEUFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

6.99%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

16.56%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.51%

19.74%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.48%

21.81%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.10%

24.55%

-1.45%

Сравнение комиссий FGM и EUFN

FGM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EUFN в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGM и EUFN

Дивидендная доходность FGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности EUFN в 3.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		3.48%3.57%5.36%5.00%4.24%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund		0.64%0.66%2.56%2.82%5.44%1.43%1.33%2.30%2.18%2.11%1.33%1.13%

Часто задаваемые вопросы

FGM and EUFN have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUFN has higher volatility (6.99%) compared to FGM (6.72%). In terms of maximum drawdown, FGM dropped -51.58% vs EUFN's -53.25%.

On 10-year performance, EUFN leads with 12.11% vs 8.07% for FGM. On fees, EUFN is cheaper at 0.48% per year. On volatility, FGM has been the lower-risk option at 6.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EUFN has performed better with a 12.11% return vs 8.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUFN is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.80% for FGM.

EUFN has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 0.64% for FGM.

FGM is categorized as Europe Equities, while EUFN is Financials Equities. FGM tracks NASDAQ AlphaDEX Germany Index, while EUFN tracks MSCI Europe Financials Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.80% for FGM and 0.48% for EUFN.

EUFN currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGM и EUFN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор