Сравнение FGM с EPOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL).
FGM и EPOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Germany Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. EPOL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Poland Investable Market Index. Фонд был запущен 25 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FGM и EPOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGM и EPOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund | -1.81% | 63.60% | 1.36% | 13.28% | -30.46% | 6.10% | 17.26% | 20.77% | -25.14% | 44.28% |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 3.67% | 77.34% | -2.61% | 50.70% | -24.62% | 12.21% | -8.38% | -6.13% | -13.76% | 52.43% |
Доходность по периодам
С начала года, FGM показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у EPOL с доходностью 3.67%. За последние 10 лет акции FGM уступали акциям EPOL по среднегодовой доходности: 7.67% против 9.04% соответственно.
FGM
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 33.05%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 7.67%
EPOL
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 15.67%
- 1 год
- 35.67%
- 3 года*
- 39.15%
- 5 лет*
- 18.51%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGM и EPOL
FGM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EPOL в 0.61%.
Доходность на риск
FGM vs. EPOL — Ранг доходности на риск
FGM
EPOL
Сравнение FGM c EPOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGM | EPOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.29 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.95 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.50 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 8.67 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGM | EPOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.29 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.64 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.33 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.19 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между FGM и EPOL составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGM и EPOL
Дивидендная доходность FGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности EPOL в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund | 0.68% | 0.66% | 2.56% | 2.82% | 5.44% | 1.43% | 1.33% | 2.30% | 2.18% | 2.11% | 1.33% | 1.13% |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 4.61% | 4.78% | 6.04% | 2.87% | 2.65% | 1.33% | 1.44% | 2.51% | 1.44% | 1.88% | 2.14% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок FGM и EPOL
Максимальная просадка FGM за все время составила -51.58%, что меньше максимальной просадки EPOL в -63.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGM и EPOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGM | EPOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.58% | -63.72% | +12.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.76% | -14.76% | -3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.07% | -54.21% | +3.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.58% | -61.41% | +9.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.71% | -5.88% | -6.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -27.16% | +12.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 4.27% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGM и EPOL
First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL) имеют волатильность 9.39% и 9.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGM | EPOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 9.41% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.97% | 16.39% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 27.76% | -5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.24% | 29.00% | -4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.95% | 27.67% | -4.72% |