PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGM с EIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGM с EIS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FGM (First Trust Germany AlphaDEX Fund) and EIS (iShares MSCI Israel ETF) are both exchange-traded funds - FGM is a Europe Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Germany Index, while EIS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, FGM returned 8.76%/yr vs 12.35%/yr for EIS. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. FGM charges 0.80%/yr vs 0.59%/yr for EIS.

Доходность

Сравнение доходности FGM и EIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGM показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у EIS с доходностью 18.11%. За последние 10 лет акции FGM уступали акциям EIS по среднегодовой доходности: 8.76% против 12.35% соответственно.

FGM

1 день
1.21%
1 месяц
-2.19%
С начала года
3.19%
6 месяцев
4.60%
1 год
18.86%
3 года*
20.38%
5 лет*
4.13%
10 лет*
8.76%

EIS

1 день
1.32%
1 месяц
-2.92%
С начала года
18.11%
6 месяцев
18.71%
1 год
61.04%
3 года*
33.86%
5 лет*
15.01%
10 лет*
12.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGM и EIS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund		3.19%63.60%1.36%13.28%-30.46%6.10%17.26%20.77%-25.14%44.28%
EIS
iShares MSCI Israel ETF		18.11%45.11%34.50%5.48%-27.05%22.83%12.01%20.93%-4.84%12.77%

Correlation

The correlation between FGM and EIS is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2012 г.

0.50

The correlation between FGM and EIS has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FGM и EIS

Секторы
FGM
EIS

Промышленность

40.5%
10.8%

Потребительский циклический сектор

18.0%
2.7%

Недвижимость

10.1%
8.8%

Сырьевые материалы

8.5%
1.7%

Финансовые услуги

8.3%
32.0%

Здравоохранение

6.3%
9.6%

Коммуникационные услуги

3.2%
2.5%

Коммунальные услуги

2.8%
6.5%

Потребительский защитный сектор

2.3%
1.8%

Энергетика

-

2.3%

Технологии

-

19.7%

Промышленность

FGM
40.5%
EIS
10.8%

Потребительский циклический сектор

FGM
18.0%
EIS
2.7%

Недвижимость

FGM
10.1%
EIS
8.8%

Сырьевые материалы

FGM
8.5%
EIS
1.7%

Финансовые услуги

FGM
8.3%
EIS
32.0%

Здравоохранение

FGM
6.3%
EIS
9.6%

Коммуникационные услуги

FGM
3.2%
EIS
2.5%

Коммунальные услуги

FGM
2.8%
EIS
6.5%

Потребительский защитный сектор

FGM
2.3%
EIS
1.8%

Энергетика

FGM

-

EIS
2.3%

Технологии

FGM

-

EIS
19.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Germany AlphaDEX Fund

iShares MSCI Israel ETF

Часто сравнивают с FGM:
FGM с EWGFGM с FEUZFGM с DAXFGM с FLGRFGM с EXS1.DEFGM с KBWPFGM с SHLD
Часто сравнивают с EIS:
EIS с ISRAEIS с IZRLEIS с SPYEIS с VOOEIS с ITEQEIS с QQQEIS с EGPT

Доходность на риск

FGM vs. EIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGM
Ранг доходности на риск FGM: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGM: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
EIS
Ранг доходности на риск EIS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGM c EIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGMEISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
2.41

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
3.29

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.41

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

4.62

-3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.01

15.86

-12.85

FGM vs. EIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGM на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа EIS равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGM и EIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGM и EIS

Максимальная просадка FGM за все время составила -51.58%, примерно равная максимальной просадке EIS в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGM и EIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGMEISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.58%

-51.94%

+0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-12.40%

-5.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.93%

-24.10%

+6.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.22%

-41.88%

-8.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.58%

-41.88%

-9.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-5.61%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.72%

-13.89%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.81%

3.61%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FGM и EIS

Текущая волатильность для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) составляет 6.75%, в то время как у iShares MSCI Israel ETF (EIS) волатильность равна 9.80%. Это указывает на то, что FGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGMEISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

9.80%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.55%

17.62%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.94%

23.81%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.54%

22.06%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

21.21%

+1.90%

Сравнение комиссий FGM и EIS

FGM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EIS в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGM и EIS

Дивидендная доходность FGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности EIS в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIS
iShares MSCI Israel ETF		1.22%1.44%1.38%1.39%1.66%1.04%0.16%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund		0.64%0.66%2.56%2.82%5.44%1.43%1.33%2.30%2.18%2.11%1.33%1.13%

Часто задаваемые вопросы

FGM and EIS have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIS has higher volatility (9.80%) compared to FGM (6.75%). In terms of maximum drawdown, FGM dropped -51.58% vs EIS's -51.94%.

On 10-year performance, EIS leads with 12.35% vs 8.76% for FGM. On fees, EIS is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FGM has been the lower-risk option at 6.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EIS has performed better with a 12.35% return vs 8.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EIS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.80% for FGM.

EIS has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.64% for FGM.

FGM is categorized as Europe Equities, while EIS is Foreign Large Cap Equities. FGM tracks NASDAQ AlphaDEX Germany Index, while EIS tracks MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net). They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.80% for FGM and 0.59% for EIS.

EIS currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGM и EIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор