Сравнение FGM с ECNS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS).
FGM и ECNS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Germany Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. ECNS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FGM и ECNS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGM и ECNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund | -1.81% | 63.60% | 1.36% | 13.28% | -30.46% | 6.10% | 17.26% | 20.77% | -25.14% | 44.28% |
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 1.03% | 36.49% | 5.64% | -23.05% | -24.58% | 2.11% | 25.42% | 7.84% | -18.27% | 27.55% |
Доходность по периодам
С начала года, FGM показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у ECNS с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции FGM превзошли акции ECNS по среднегодовой доходности: 7.67% против 2.41% соответственно.
FGM
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 33.05%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 7.67%
ECNS
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- -12.80%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGM и ECNS
FGM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ECNS в 0.59%.
Доходность на риск
FGM vs. ECNS — Ранг доходности на риск
FGM
ECNS
Сравнение FGM c ECNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGM | ECNS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.02 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.42 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.59 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 3.54 | +3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGM | ECNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.02 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | -0.18 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.09 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.04 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между FGM и ECNS составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGM и ECNS
Дивидендная доходность FGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности ECNS в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund | 0.68% | 0.66% | 2.56% | 2.82% | 5.44% | 1.43% | 1.33% | 2.30% | 2.18% | 2.11% | 1.33% | 1.13% |
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 6.14% | 6.20% | 5.98% | 4.89% | 3.54% | 4.87% | 3.59% | 3.23% | 6.16% | 3.18% | 4.29% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок FGM и ECNS
Максимальная просадка FGM за все время составила -51.58%, что меньше максимальной просадки ECNS в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGM и ECNS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGM | ECNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.58% | -63.43% | +11.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.76% | -16.93% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.07% | -59.61% | +8.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.58% | -63.43% | +11.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.71% | -34.96% | +22.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -29.33% | +14.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 7.63% | -2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGM и ECNS
First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что FGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGM | ECNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 5.98% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.97% | 15.21% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 25.26% | -2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.24% | 29.43% | -5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.95% | 26.05% | -3.10% |