PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FGLS.NEO с QAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGLS.NEO с QAI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FGLS.NEO (Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF) and QAI (NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF) are both Long-Short funds. FGLS.NEO is actively managed, while QAI is passively managed. Over the past year, FGLS.NEO returned 12.65% vs 15.28% for QAI. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. FGLS.NEO charges 1.51%/yr vs 0.79%/yr for QAI.

Доходность

Сравнение доходности FGLS.NEO и QAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO) и NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FGLS.NEO торгуется в CAD, в то время как QAI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QAI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FGLS.NEO показывает доходность 8.43%, что значительно ниже, чем у QAI с доходностью 10.39%.

FGLS.NEO

1 день
5.59%
1 месяц
15.32%
6 месяцев
9.72%
С начала года
8.43%
1 год
12.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QAI

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.84%
6 месяцев
6.32%
С начала года
10.39%
1 год
15.28%
3 года*
11.07%
5 лет*
6.75%
10 лет*
4.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGLS.NEO и QAI

2026 (YTD)20252024
FGLS.NEO
Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF		8.43%8.38%-21.20%
QAI
NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		10.39%3.34%14.66%

Correlation

The correlation between FGLS.NEO and QAI is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г.

-0.30

The correlation between FGLS.NEO and QAI shifts across timeframes, from -0.41 (1 year) to -0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF

NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Часто сравнивают с FGLS.NEO:
FGLS.NEO с CBLSFGLS.NEO с ARB.TOFGLS.NEO с CMAG.TOFGLS.NEO с IDUBFGLS.NEO с LSEQFGLS.NEO с FBTCFGLS.NEO с HDG
Часто сравнивают с QAI:
QAI с SPYQAI с HDGQAI с MNAQAI с CLSEQAI с IGHGQAI с VOOQAI с DFND

Доходность на риск

FGLS.NEO vs. QAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGLS.NEO
Ранг доходности на риск FGLS.NEO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGLS.NEO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGLS.NEO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGLS.NEO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGLS.NEO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGLS.NEO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
QAI
Ранг доходности на риск QAI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGLS.NEO c QAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO) и NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGLS.NEOQAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
1.91

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
2.78

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.33

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

5.05

-4.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.23

13.71

-12.47

FGLS.NEO vs. QAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGLS.NEO на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа QAI равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGLS.NEO и QAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGLS.NEO и QAI

Максимальная просадка FGLS.NEO за все время составила -25.89%, что больше максимальной просадки QAI в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLS.NEO и QAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGLS.NEOQAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.89%

-15.03%

-10.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.12%

-3.04%

-18.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.51%

-2.83%

-4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.44%

-4.43%

-10.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.29%

1.12%

+9.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FGLS.NEO и QAI

Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что FGLS.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGLS.NEOQAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.09%

2.98%

+8.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.09%

6.73%

+14.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.47%

8.03%

+19.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.00%

9.08%

+14.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.00%

8.97%

+15.03%

Сравнение комиссий FGLS.NEO и QAI

FGLS.NEO берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии QAI в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGLS.NEO и QAI

FGLS.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGLS.NEO
Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QAI
NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		1.40%1.50%2.22%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%

Часто задаваемые вопросы

FGLS.NEO and QAI have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QAI is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QAI is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.51% for FGLS.NEO.

They also come from different issuers: Fidelity and New York Life. Their fees differ too: 1.51% for FGLS.NEO and 0.79% for QAI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGLS.NEO и QAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор