PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FGLS.NEO с HDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGLS.NEO с HDG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FGLS.NEO (Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF) and HDG (ProShares Hedge Replication) are both Long-Short funds. FGLS.NEO is actively managed, while HDG is passively managed. Over the past year, FGLS.NEO returned 12.65% vs 14.23% for HDG. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. FGLS.NEO charges 1.51%/yr vs 0.95%/yr for HDG.

Доходность

Сравнение доходности FGLS.NEO и HDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO) и ProShares Hedge Replication (HDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FGLS.NEO торгуется в CAD, в то время как HDG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FGLS.NEO показывает доходность 8.43%, что значительно ниже, чем у HDG с доходностью 9.08%.

FGLS.NEO

1 день
5.59%
1 месяц
15.32%
6 месяцев
9.72%
С начала года
8.43%
1 год
12.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDG

1 день
-0.76%
1 месяц
0.05%
6 месяцев
5.76%
С начала года
9.08%
1 год
14.23%
3 года*
9.25%
5 лет*
5.61%
10 лет*
4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGLS.NEO и HDG

2026 (YTD)20252024
FGLS.NEO
Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF		8.43%8.38%-21.20%
HDG
ProShares Hedge Replication		9.08%2.29%13.25%

Correlation

The correlation between FGLS.NEO and HDG is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г.

-0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF

ProShares Hedge Replication

Часто сравнивают с FGLS.NEO:
FGLS.NEO с CBLSFGLS.NEO с ARB.TOFGLS.NEO с CMAG.TOFGLS.NEO с IDUBFGLS.NEO с LSEQFGLS.NEO с FBTCFGLS.NEO с ATTR
Часто сравнивают с HDG:
HDG с QAIHDG с SPYHDG с MNAHDG с VOOHDG с EVNTHDG с GLDHDG с MRGR

Доходность на риск

FGLS.NEO vs. HDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGLS.NEO
Ранг доходности на риск FGLS.NEO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGLS.NEO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGLS.NEO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGLS.NEO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGLS.NEO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGLS.NEO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
HDG
Ранг доходности на риск HDG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDG: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGLS.NEO c HDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO) и ProShares Hedge Replication (HDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGLS.NEOHDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
1.84

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
2.75

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.32

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

4.07

-3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.23

12.11

-10.88

FGLS.NEO vs. HDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGLS.NEO на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа HDG равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGLS.NEO и HDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGLS.NEO и HDG

Максимальная просадка FGLS.NEO за все время составила -25.89%, что больше максимальной просадки HDG в -11.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLS.NEO и HDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGLS.NEOHDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.89%

-11.84%

-14.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.12%

-3.51%

-17.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.51%

-2.00%

-5.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.44%

-2.78%

-11.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.29%

1.18%

+9.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FGLS.NEO и HDG

Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с ProShares Hedge Replication (HDG) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что FGLS.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGLS.NEOHDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.09%

2.60%

+8.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.09%

6.52%

+14.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.47%

7.76%

+19.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.00%

9.56%

+14.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.00%

9.54%

+14.46%

Сравнение комиссий FGLS.NEO и HDG

FGLS.NEO берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии HDG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGLS.NEO и HDG

FGLS.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGLS.NEO
Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDG
ProShares Hedge Replication		2.38%2.55%3.50%3.48%0.39%0.00%0.08%1.09%0.51%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FGLS.NEO and HDG have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HDG is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HDG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.51% for FGLS.NEO.

They also come from different issuers: Fidelity and ProShares. Their fees differ too: 1.51% for FGLS.NEO and 0.95% for HDG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGLS.NEO и HDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор