Сравнение FGLS.NEO с HTUS
FGLS.NEO (Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF) and HTUS (Hull Tactical US ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, FGLS.NEO returned 12.65% vs 25.54% for HTUS. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. FGLS.NEO charges 1.51%/yr vs 0.97%/yr for HTUS.
Доходность
Сравнение доходности FGLS.NEO и HTUS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FGLS.NEO торгуется в CAD, в то время как HTUS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HTUS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FGLS.NEO показывает доходность 8.43%, что значительно ниже, чем у HTUS с доходностью 13.89%.
FGLS.NEO
- 1 день
- 5.59%
- 1 месяц
- 15.32%
- 6 месяцев
- 9.72%
- С начала года
- 8.43%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HTUS
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 11.74%
- С начала года
- 13.89%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 22.42%
- 5 лет*
- 17.26%
- 10 лет*
- 13.33%
Сравнение доходности по годам FGLS.NEO и HTUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FGLS.NEO Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF | 8.43% | 8.38% | -21.20% |
HTUS Hull Tactical US ETF | 13.89% | 11.25% | 32.54% |
Correlation
The correlation between FGLS.NEO and HTUS is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGLS.NEO vs. HTUS — Ранг доходности на риск
FGLS.NEO
HTUS
Сравнение FGLS.NEO c HTUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGLS.NEO | HTUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.38 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 3.20 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 13.47 | -12.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGLS.NEO и HTUS
Максимальная просадка FGLS.NEO за все время составила -25.89%, что меньше максимальной просадки HTUS в -43.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLS.NEO и HTUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGLS.NEO | HTUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.89% | -43.81% | +17.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.12% | -8.03% | -13.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -1.46% | -6.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.44% | -3.88% | -10.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.29% | 1.90% | +8.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGLS.NEO и HTUS
Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с Hull Tactical US ETF (HTUS) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что FGLS.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGLS.NEO | HTUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.09% | 3.22% | +7.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.09% | 10.20% | +10.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.47% | 12.26% | +15.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.00% | 19.21% | +4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.00% | 21.97% | +2.03% |
Сравнение комиссий FGLS.NEO и HTUS
FGLS.NEO берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии HTUS в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGLS.NEO и HTUS
FGLS.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGLS.NEO Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HTUS Hull Tactical US ETF | 10.70% | 11.89% | 17.80% | 1.18% | 5.63% | 7.20% | 3.77% | 0.92% | 8.69% | 8.29% | 3.02% |
Часто задаваемые вопросы
FGLS.NEO and HTUS have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HTUS is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HTUS is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.51% for FGLS.NEO.
They also come from different issuers: Fidelity and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 1.51% for FGLS.NEO and 0.97% for HTUS.
Подберите оптимальное распределение для FGLS.NEO и HTUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор