PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGLS.NEO с HTUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FGLS.NEO и HTUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FGLS.NEO торгуется в CAD, в то время как HTUS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HTUS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FGLS.NEO показывает доходность 8.43%, что значительно ниже, чем у HTUS с доходностью 13.89%.


FGLS.NEO

1 день
5.59%
1 месяц
15.32%
6 месяцев
9.72%
С начала года
8.43%
1 год
12.65%
3 года*
5 лет*
10 лет*

HTUS

1 день
-0.46%
1 месяц
0.59%
6 месяцев
11.74%
С начала года
13.89%
1 год
25.54%
3 года*
22.42%
5 лет*
17.26%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGLS.NEO и HTUS


2026 (YTD)20252024
FGLS.NEO
Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF
8.43%8.38%-21.20%
HTUS
Hull Tactical US ETF
13.89%11.25%32.54%

Correlation

The correlation between FGLS.NEO and HTUS is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г.

-0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF

Hull Tactical US ETF

Доходность на риск

FGLS.NEO vs. HTUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGLS.NEO
Ранг доходности на риск FGLS.NEO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGLS.NEO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGLS.NEO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGLS.NEO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGLS.NEO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGLS.NEO: 1717
Ранг коэф-та Мартина

HTUS
Ранг доходности на риск HTUS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTUS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTUS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTUS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTUS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTUS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGLS.NEO c HTUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FGLS.NEOHTUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.38

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

3.20

-2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.23

13.47

-12.24

FGLS.NEO vs. HTUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGLS.NEO на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа HTUS равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGLS.NEO и HTUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGLS.NEO и HTUS

Максимальная просадка FGLS.NEO за все время составила -25.89%, что меньше максимальной просадки HTUS в -43.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLS.NEO и HTUS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FGLS.NEOHTUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.89%

-43.81%

+17.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.12%

-8.03%

-13.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.51%

-1.46%

-6.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.44%

-3.88%

-10.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.29%

1.90%

+8.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FGLS.NEO и HTUS

Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с Hull Tactical US ETF (HTUS) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что FGLS.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FGLS.NEOHTUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.09%

3.22%

+7.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.09%

10.20%

+10.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.47%

12.26%

+15.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.00%

19.21%

+4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.00%

21.97%

+2.03%

Сравнение комиссий FGLS.NEO и HTUS

FGLS.NEO берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии HTUS в 0.97%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGLS.NEO и HTUS

FGLS.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FGLS.NEO
Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HTUS
Hull Tactical US ETF
10.70%11.89%17.80%1.18%5.63%7.20%3.77%0.92%8.69%8.29%3.02%

Часто задаваемые вопросы


FGLS.NEO and HTUS have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HTUS is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HTUS is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.51% for FGLS.NEO.

They also come from different issuers: Fidelity and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 1.51% for FGLS.NEO and 0.97% for HTUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGLS.NEO и HTUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор