PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGILX с VMVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGILX с VMVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX).

FGILX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2012 г.. VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FGILX и VMVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGILX и VMVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund		-0.56%25.99%13.80%15.33%-11.93%19.05%14.49%30.20%-10.93%21.68%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		2.85%12.74%13.38%7.82%-4.48%23.74%-3.99%23.28%-1.79%15.93%

Доходность по периодам

С начала года, FGILX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у VMVFX с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции FGILX превзошли акции VMVFX по среднегодовой доходности: 11.12% против 9.14% соответственно.

FGILX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
2.45%
1 год
18.86%
3 года*
15.75%
5 лет*
10.30%
10 лет*
11.12%

VMVFX

1 день
1.12%
1 месяц
-4.98%
С начала года
2.85%
6 месяцев
4.18%
1 год
9.22%
3 года*
11.81%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Equity Income Fund

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Часто сравнивают с FGILX:
FGILX с FWWFXFGILX с VTIAXFGILX с FNILXFGILX с OBIOXFGILX с SPYFGILX с FXAIXFGILX с vti
Часто сравнивают с VMVFX:
VMVFX с VMNVXVMVFX с VOOVMVFX с VXUSVMVFX с VMNFXVMVFX с QLVVMVFX с SWPPXVMVFX с vtsax

Сравнение комиссий FGILX и VMVFX

FGILX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VMVFX в 0.21%.

FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Доходность на риск

FGILX vs. VMVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGILX
Ранг доходности на риск FGILX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGILX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGILX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGILX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGILX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGILX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VMVFX
Ранг доходности на риск VMVFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVFX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVFX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGILX c VMVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGILXVMVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.93

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.34

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.20

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.29

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.71

6.16

+2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGILX vs. VMVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGILX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа VMVFX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGILX и VMVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGILXVMVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.93

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.94

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.73

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.79

-0.01

Корреляция

Корреляция между FGILX и VMVFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGILX и VMVFX

Дивидендная доходность FGILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности VMVFX в 9.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund		2.07%2.06%2.38%1.25%1.21%11.94%3.17%1.51%6.23%2.10%1.27%2.75%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		9.70%9.98%3.77%3.05%4.96%12.73%2.02%5.12%7.27%2.30%2.71%3.22%

Просадки

Сравнение просадок FGILX и VMVFX

Максимальная просадка FGILX за все время составила -30.59%, что меньше максимальной просадки VMVFX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGILX и VMVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGILXVMVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.59%

-33.09%

+2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-7.96%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-13.02%

-8.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.59%

-33.09%

+2.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-4.98%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-2.84%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

1.66%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FGILX и VMVFX

Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что FGILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGILXVMVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

2.93%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

4.99%

+3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

10.06%

+5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

10.76%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

12.49%

+2.04%