PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGILX с VMVFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGILX с VMVFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FGILX (Fidelity Global Equity Income Fund) and VMVFX (Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, FGILX returned 12.33%/yr vs 9.51%/yr for VMVFX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FGILX charges 1.02%/yr vs 0.21%/yr for VMVFX.

Доходность

Сравнение доходности FGILX и VMVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGILX показывает доходность 12.02%, что значительно выше, чем у VMVFX с доходностью 8.43%. За последние 10 лет акции FGILX превзошли акции VMVFX по среднегодовой доходности: 12.33% против 9.51% соответственно.

FGILX

1 день
0.51%
1 месяц
4.90%
С начала года
12.02%
6 месяцев
13.09%
1 год
25.64%
3 года*
19.89%
5 лет*
11.85%
10 лет*
12.33%

VMVFX

1 день
0.06%
1 месяц
2.52%
С начала года
8.43%
6 месяцев
8.94%
1 год
13.14%
3 года*
13.60%
5 лет*
10.78%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGILX и VMVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund		12.02%25.99%13.80%15.33%-11.93%19.05%14.49%30.20%-10.93%21.68%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		8.43%12.74%13.38%7.82%-4.48%23.74%-3.99%23.28%-1.79%15.93%

Correlation

The correlation between FGILX and VMVFX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2013 г.

0.85

The correlation between FGILX and VMVFX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FGILX и VMVFX

Секторы
FGILX
VMVFX

Технологии

25.8%
20.9%

Финансовые услуги

13.8%
12.8%

Промышленность

12.8%
11.4%

Здравоохранение

12.0%
12.8%

Коммуникационные услуги

8.4%
9.8%

Потребительский циклический сектор

8.0%
7.9%

Потребительский защитный сектор

7.7%
10.1%

Энергетика

4.4%
4.3%

Коммунальные услуги

3.6%
7.1%

Сырьевые материалы

2.6%
0.2%

Недвижимость

1.1%
2.8%

Технологии

FGILX
25.8%
VMVFX
20.9%

Финансовые услуги

FGILX
13.8%
VMVFX
12.8%

Промышленность

FGILX
12.8%
VMVFX
11.4%

Здравоохранение

FGILX
12.0%
VMVFX
12.8%

Коммуникационные услуги

FGILX
8.4%
VMVFX
9.8%

Потребительский циклический сектор

FGILX
8.0%
VMVFX
7.9%

Потребительский защитный сектор

FGILX
7.7%
VMVFX
10.1%

Энергетика

FGILX
4.4%
VMVFX
4.3%

Коммунальные услуги

FGILX
3.6%
VMVFX
7.1%

Сырьевые материалы

FGILX
2.6%
VMVFX
0.2%

Недвижимость

FGILX
1.1%
VMVFX
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Equity Income Fund

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Часто сравнивают с FGILX:
FGILX с FWWFXFGILX с VTIAXFGILX с OBIOXFGILX с FNILXFGILX с SPYFGILX с SCHDFGILX с FDGRX
Часто сравнивают с VMVFX:
VMVFX с VMNVXVMVFX с VOOVMVFX с VMNFXVMVFX с VXUSVMVFX с QLVVMVFX с SWPPXVMVFX с vtsax

Доходность на риск

FGILX vs. VMVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGILX
Ранг доходности на риск FGILX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGILX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGILX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGILX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGILX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGILX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VMVFX
Ранг доходности на риск VMVFX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVFX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVFX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGILX c VMVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGILXVMVFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.92

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
2.74

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.34

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

2.08

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.43

8.13

+5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGILX vs. VMVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGILX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMVFX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGILX и VMVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGILXVMVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.92

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

1.01

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.76

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.82

+0.02

Просадки

Сравнение просадок FGILX и VMVFX

Максимальная просадка FGILX за все время составила -30.59%, что меньше максимальной просадки VMVFX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGILX и VMVFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGILXVMVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.59%

-33.09%

+2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.69%

-6.27%

-2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

-7.96%

-4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-13.02%

-8.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.59%

-33.09%

+2.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.18%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-2.83%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.60%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FGILX и VMVFX

Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что FGILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGILXVMVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

1.94%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

5.17%

+3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.15%

6.81%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

10.76%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

12.48%

+2.10%

Сравнение комиссий FGILX и VMVFX

FGILX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VMVFX в 0.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGILX и VMVFX

Дивидендная доходность FGILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности VMVFX в 9.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund		1.81%2.06%2.38%1.25%1.21%11.94%3.17%1.51%6.23%2.10%1.27%2.75%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		9.20%9.98%3.77%3.05%4.96%12.73%2.02%5.12%7.27%2.30%2.71%3.22%

Часто задаваемые вопросы

FGILX and VMVFX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGILX has higher volatility (3.31%) compared to VMVFX (1.94%). In terms of maximum drawdown, FGILX dropped -30.59% vs VMVFX's -33.09%.

FGILX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGILX и VMVFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор