PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGILX с VGWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGILX с VGWIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX).

FGILX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2012 г.. VGWIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FGILX и VGWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGILX и VGWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund		-0.56%25.99%13.80%15.33%-11.93%19.05%14.49%30.20%-10.93%3.97%
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares		1.43%13.18%6.02%8.78%-8.15%6.41%5.41%13.82%-4.38%0.94%

Доходность по периодам

С начала года, FGILX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у VGWIX с доходностью 1.43%.

FGILX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
2.45%
1 год
18.86%
3 года*
15.75%
5 лет*
10.30%
10 лет*
11.12%

VGWIX

1 день
0.94%
1 месяц
-2.64%
С начала года
1.43%
6 месяцев
4.19%
1 год
10.81%
3 года*
8.73%
5 лет*
4.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Equity Income Fund

Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares

Часто сравнивают с FGILX:
FGILX с FWWFXFGILX с VTIAXFGILX с FNILXFGILX с OBIOXFGILX с SPYFGILX с FXAIXFGILX с vti
Часто сравнивают с VGWIX:
VGWIX с VWINXVGWIX с VGWLXVGWIX с IRTRVGWIX с AVMAVGWIX с VGYAXVGWIX с SCHDVGWIX с VYM

Сравнение комиссий FGILX и VGWIX

FGILX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VGWIX в 0.41%.

FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares

Доходность на риск

FGILX vs. VGWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGILX
Ранг доходности на риск FGILX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGILX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGILX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGILX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGILX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGILX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VGWIX
Ранг доходности на риск VGWIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGILX c VGWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGILXVGWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.85

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.51

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.38

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

2.42

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.71

9.67

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGILX vs. VGWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGILX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа VGWIX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGILX и VGWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGILXVGWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.85

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.80

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.72

+0.06

Корреляция

Корреляция между FGILX и VGWIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGILX и VGWIX

Дивидендная доходность FGILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности VGWIX в 3.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund		2.07%2.06%2.38%1.25%1.21%11.94%3.17%1.51%6.23%2.10%1.27%2.75%
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares		3.90%3.88%3.77%3.03%1.41%2.27%1.89%2.17%4.25%0.29%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGILX и VGWIX

Максимальная просадка FGILX за все время составила -30.59%, что больше максимальной просадки VGWIX в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGILX и VGWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGILXVGWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.59%

-17.74%

-12.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-4.59%

-6.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-15.95%

-5.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-3.24%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-2.72%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

1.15%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FGILX и VGWIX

Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что FGILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGILXVGWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

2.72%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

3.77%

+4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

5.95%

+9.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

6.20%

+7.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

6.82%

+7.71%