PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FGILX с FDGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FGILXFDGRX
Дох-ть с нач. г.15.16%36.50%
Дох-ть за 1 год22.42%40.59%
Дох-ть за 3 года5.91%0.80%
Дох-ть за 5 лет10.77%15.90%
Дох-ть за 10 лет9.25%13.40%
Коэф-т Шарпа2.502.27
Коэф-т Сортино3.452.94
Коэф-т Омега1.461.41
Коэф-т Кальмара3.961.54
Коэф-т Мартина16.1511.34
Индекс Язвы1.52%3.86%
Дневная вол-ть9.84%19.28%
Макс. просадка-30.59%-71.50%
Текущая просадка-1.85%-0.32%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FGILX и FDGRX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FGILX и FDGRX

С начала года, FGILX показывает доходность 15.16%, что значительно ниже, чем у FDGRX с доходностью 36.50%. За последние 10 лет акции FGILX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 9.25% против 13.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.32%
15.60%
FGILX
FDGRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FGILX и FDGRX

FGILX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FDGRX в 0.79%.


FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund
График комиссии FGILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.02%
График комиссии FDGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FGILX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGILX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FGILX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FGILX, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FGILX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FGILX, с текущим значением в 3.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FGILX, с текущим значением в 16.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.15
FDGRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDGRX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDGRX, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDGRX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDGRX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDGRX, с текущим значением в 11.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.34

Сравнение коэффициента Шарпа FGILX и FDGRX

Показатель коэффициента Шарпа FGILX на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDGRX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGILX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.50
2.27
FGILX
FDGRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGILX и FDGRX

Дивидендная доходность FGILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund
1.05%1.25%1.21%0.71%0.98%1.47%2.06%1.18%1.27%3.06%10.44%3.95%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%3.92%4.03%7.12%

Просадки

Сравнение просадок FGILX и FDGRX

Максимальная просадка FGILX за все время составила -30.59%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGILX и FDGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.85%
-0.32%
FGILX
FDGRX

Волатильность

Сравнение волатильности FGILX и FDGRX

Текущая волатильность для Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) составляет 2.80%, в то время как у Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что FGILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.80%
5.05%
FGILX
FDGRX