PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGILX с FDGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGILX с FDGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX).

FGILX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2012 г.. FDGRX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FGILX и FDGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGILX и FDGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund		-0.56%25.99%13.80%15.33%-11.93%19.05%14.49%30.20%-10.93%21.68%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		-2.70%18.54%37.18%47.25%-33.86%22.57%67.42%38.40%-4.14%36.76%

Доходность по периодам

С начала года, FGILX показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у FDGRX с доходностью -2.70%. За последние 10 лет акции FGILX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 11.12% против 20.34% соответственно.

FGILX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
2.45%
1 год
18.86%
3 года*
15.75%
5 лет*
10.30%
10 лет*
11.12%

FDGRX

1 день
4.47%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
-3.20%
1 год
31.14%
3 года*
25.93%
5 лет*
12.63%
10 лет*
20.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Equity Income Fund

Fidelity Growth Company Fund

Часто сравнивают с FGILX:
FGILX с FWWFXFGILX с VTIAXFGILX с FNILXFGILX с OBIOXFGILX с SPYFGILX с FXAIXFGILX с vti
Часто сравнивают с FDGRX:
FDGRX с FBGRXFDGRX с SPYFDGRX с FXAIXFDGRX с FGKFXFDGRX с FOCPXFDGRX с SCHDFDGRX с BRK-B

Сравнение комиссий FGILX и FDGRX

FGILX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FDGRX в 0.79%.

FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund

Доходность на риск

FGILX vs. FDGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGILX
Ранг доходности на риск FGILX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGILX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGILX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGILX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGILX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGILX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FDGRX
Ранг доходности на риск FDGRX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGILX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGILXFDGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.88

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

2.12

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.71

7.42

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGILX vs. FDGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGILX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDGRX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGILX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGILXFDGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.31

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.53

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.88

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.67

+0.11

Корреляция

Корреляция между FGILX и FDGRX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGILX и FDGRX

Дивидендная доходность FGILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund		2.07%2.06%2.38%1.25%1.21%11.94%3.17%1.51%6.23%2.10%1.27%2.75%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		0.00%0.00%8.86%3.83%7.20%10.67%8.86%3.84%6.38%4.73%6.16%3.92%

Просадки

Сравнение просадок FGILX и FDGRX

Максимальная просадка FGILX за все время составила -30.59%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGILX и FDGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGILXFDGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.59%

-71.62%

+41.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-13.07%

+2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-40.25%

+18.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.59%

-40.25%

+9.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-8.69%

+2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-15.97%

+12.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

3.74%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FGILX и FDGRX

Текущая волатильность для Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) составляет 5.84%, в то время как у Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что FGILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGILXFDGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

8.21%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

15.30%

-6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

24.68%

-9.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

23.97%

-10.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

23.33%

-8.80%