Сравнение FGILX с FMIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX).
FGILX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2012 г.. FMIEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 25 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности FGILX и FMIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGILX и FMIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGILX Fidelity Global Equity Income Fund | -0.56% | 25.99% | 13.80% | 15.33% | -11.93% | 19.05% | 14.49% | 30.20% | -10.93% | 21.68% |
FMIEX Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares | 7.66% | 30.93% | 8.66% | 5.67% | -0.12% | 25.11% | 2.04% | 17.27% | -5.67% | 11.21% |
Доходность по периодам
С начала года, FGILX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у FMIEX с доходностью 7.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FGILX имеют среднегодовую доходность 11.12%, а акции FMIEX немного впереди с 11.20%.
FGILX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 18.86%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 11.12%
FMIEX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 7.66%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 26.75%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 11.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGILX и FMIEX
FGILX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии FMIEX в 1.10%.
Доходность на риск
FGILX vs. FMIEX — Ранг доходности на риск
FGILX
FMIEX
Сравнение FGILX c FMIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGILX | FMIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 2.22 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.97 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.44 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.83 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 13.12 | -4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGILX | FMIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.22 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.93 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.71 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.59 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между FGILX и FMIEX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGILX и FMIEX
Дивидендная доходность FGILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности FMIEX в 4.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGILX Fidelity Global Equity Income Fund | 2.07% | 2.06% | 2.38% | 1.25% | 1.21% | 11.94% | 3.17% | 1.51% | 6.23% | 2.10% | 1.27% | 2.75% |
FMIEX Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares | 4.88% | 5.76% | 9.02% | 3.27% | 8.54% | 4.34% | 1.74% | 3.82% | 18.46% | 16.45% | 5.16% | 11.75% |
Просадки
Сравнение просадок FGILX и FMIEX
Максимальная просадка FGILX за все время составила -30.59%, что меньше максимальной просадки FMIEX в -49.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGILX и FMIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGILX | FMIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.59% | -49.85% | +19.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -9.34% | -1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.40% | -18.63% | -2.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.59% | -39.33% | +8.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -4.40% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -6.61% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 2.06% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGILX и FMIEX
Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что FGILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGILX | FMIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 3.91% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | 6.85% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.12% | 11.87% | +3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.49% | 12.77% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 15.73% | -1.20% |