Сравнение FGIKX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FGIKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FGIKX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGIKX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGIKX Fidelity Growth & Income Portfolio Class K | -0.45% | 19.16% | 19.57% | 18.75% | -4.88% | 25.95% | 8.09% | 30.39% | -8.88% | 17.03% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FGIKX показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FGIKX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 13.44% против 14.14% соответственно.
FGIKX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 13.44%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGIKX и VOO
FGIKX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
FGIKX vs. VOO — Ранг доходности на риск
FGIKX
VOO
Сравнение FGIKX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGIKX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.01 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.53 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.55 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 7.31 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGIKX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.01 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.71 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.79 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.83 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между FGIKX и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGIKX и VOO
Дивидендная доходность FGIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGIKX Fidelity Growth & Income Portfolio Class K | 7.78% | 7.74% | 4.66% | 4.03% | 3.52% | 6.11% | 3.71% | 2.94% | 3.51% | 1.63% | 1.92% | 2.23% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FGIKX и VOO
Максимальная просадка FGIKX за все время составила -62.07%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGIKX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGIKX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.07% | -33.99% | -28.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -11.98% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.20% | -24.52% | +5.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | -33.99% | -1.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.93% | -5.55% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.75% | -3.72% | -7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.55% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGIKX и VOO
Текущая волатильность для Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX) составляет 4.73%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FGIKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGIKX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 5.34% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 9.47% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 18.11% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 16.82% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 17.99% | -0.48% |