Сравнение FGIKX с EQTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX) и Shelton Equity Income Fund (EQTIX).
FGIKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. EQTIX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности FGIKX и EQTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGIKX и EQTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGIKX Fidelity Growth & Income Portfolio Class K | -0.45% | 19.16% | 19.57% | 18.75% | -4.88% | 25.95% | 8.09% | 30.39% | -8.88% | 17.03% |
EQTIX Shelton Equity Income Fund | -5.60% | 8.84% | 17.18% | 17.17% | -10.28% | 23.76% | 6.87% | 17.66% | -10.00% | 13.57% |
Доходность по периодам
С начала года, FGIKX показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у EQTIX с доходностью -5.60%. За последние 10 лет акции FGIKX превзошли акции EQTIX по среднегодовой доходности: 13.44% против 8.25% соответственно.
FGIKX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 13.44%
EQTIX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -5.60%
- 6 месяцев
- -3.75%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 8.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGIKX и EQTIX
FGIKX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EQTIX в 0.72%.
Доходность на риск
FGIKX vs. EQTIX — Ранг доходности на риск
FGIKX
EQTIX
Сравнение FGIKX c EQTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX) и Shelton Equity Income Fund (EQTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGIKX | EQTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.53 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 0.86 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.13 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 0.65 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 3.10 | +3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGIKX | EQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.53 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.57 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.58 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.44 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между FGIKX и EQTIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGIKX и EQTIX
Дивидендная доходность FGIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что больше доходности EQTIX в 7.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGIKX Fidelity Growth & Income Portfolio Class K | 7.78% | 7.74% | 4.66% | 4.03% | 3.52% | 6.11% | 3.71% | 2.94% | 3.51% | 1.63% | 1.92% | 2.23% |
EQTIX Shelton Equity Income Fund | 7.24% | 7.62% | 9.51% | 9.25% | 9.83% | 11.98% | 24.62% | 4.89% | 23.96% | 14.65% | 16.02% | 3.33% |
Просадки
Сравнение просадок FGIKX и EQTIX
Максимальная просадка FGIKX за все время составила -62.07%, что больше максимальной просадки EQTIX в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGIKX и EQTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGIKX | EQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.07% | -53.77% | -8.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -10.43% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.20% | -19.03% | -0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | -29.85% | -5.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.93% | -7.16% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.75% | -7.21% | -3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.19% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGIKX и EQTIX
Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Shelton Equity Income Fund (EQTIX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что FGIKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGIKX | EQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 3.45% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 7.52% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 14.71% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 13.12% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 14.31% | +3.20% |