PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGIKX с FDGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGIKX с FDGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX).

FGIKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FDGRX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FGIKX и FDGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGIKX и FDGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGIKX
Fidelity Growth & Income Portfolio Class K		-0.45%19.16%19.57%18.75%-4.88%25.95%8.09%30.39%-8.88%17.03%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		-1.23%18.54%37.18%47.25%-33.86%22.57%67.42%38.40%-4.14%36.76%

Доходность по периодам

С начала года, FGIKX показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у FDGRX с доходностью -1.23%. За последние 10 лет акции FGIKX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 13.44% против 20.52% соответственно.

FGIKX

1 день
2.62%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
1.00%
1 год
18.03%
3 года*
17.07%
5 лет*
12.33%
10 лет*
13.44%

FDGRX

1 день
1.50%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-2.32%
1 год
31.63%
3 года*
26.56%
5 лет*
12.96%
10 лет*
20.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth & Income Portfolio Class K

Fidelity Growth Company Fund

Часто сравнивают с FGIKX:
FGIKX с FXAIXFGIKX с EQTIXFGIKX с VOOFGIKX с FGRIXFGIKX с FVWSXFGIKX с DAGVXFGIKX с ACIIX
Часто сравнивают с FDGRX:
FDGRX с FBGRXFDGRX с SPYFDGRX с FXAIXFDGRX с FGKFXFDGRX с FOCPXFDGRX с SCHDFDGRX с BRK-B

Сравнение комиссий FGIKX и FDGRX

FGIKX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FDGRX в 0.79%.

FDGRX
Fidelity Growth Company Fund
FGIKX
Fidelity Growth & Income Portfolio Class K

Доходность на риск

FGIKX vs. FDGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGIKX
Ранг доходности на риск FGIKX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGIKX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIKX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIKX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIKX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIKX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FDGRX
Ранг доходности на риск FDGRX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGIKX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGIKXFDGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.35

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.94

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

2.55

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

8.84

-2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGIKX vs. FDGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGIKX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDGRX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGIKX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGIKXFDGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.35

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.54

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.88

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.67

-0.25

Корреляция

Корреляция между FGIKX и FDGRX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGIKX и FDGRX

Дивидендная доходность FGIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGIKX
Fidelity Growth & Income Portfolio Class K		7.78%7.74%4.66%4.03%3.52%6.11%3.71%2.94%3.51%1.63%1.92%2.23%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		0.00%0.00%8.86%3.83%7.20%10.67%8.86%3.84%6.38%4.73%6.16%3.92%

Просадки

Сравнение просадок FGIKX и FDGRX

Максимальная просадка FGIKX за все время составила -62.07%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGIKX и FDGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGIKXFDGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.07%

-71.62%

+9.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-12.60%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

-40.25%

+21.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-40.25%

+4.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-7.32%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.75%

-15.97%

+5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.76%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FGIKX и FDGRX

Текущая волатильность для Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX) составляет 4.73%, в то время как у Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что FGIKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGIKXFDGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

8.24%

-3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

15.35%

-6.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

24.71%

-8.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

23.97%

-8.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

23.33%

-5.82%