Сравнение FGIKX с DAGVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX).
FGIKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. DAGVX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности FGIKX и DAGVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGIKX и DAGVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGIKX Fidelity Growth & Income Portfolio Class K | -0.45% | 19.16% | 19.57% | 18.75% | -4.88% | 25.95% | 8.09% | 30.39% | -8.88% | 17.03% |
DAGVX BNY Mellon Dynamic Value Fund | 2.60% | 18.20% | 14.16% | 12.54% | 1.43% | 30.90% | 3.66% | 26.74% | -10.76% | 14.78% |
Доходность по периодам
С начала года, FGIKX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у DAGVX с доходностью 2.60%. За последние 10 лет акции FGIKX превзошли акции DAGVX по среднегодовой доходности: 13.44% против 12.76% соответственно.
FGIKX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 13.44%
DAGVX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 12.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGIKX и DAGVX
FGIKX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DAGVX в 0.93%.
Доходность на риск
FGIKX vs. DAGVX — Ранг доходности на риск
FGIKX
DAGVX
Сравнение FGIKX c DAGVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGIKX | DAGVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.10 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.57 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.49 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 6.54 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGIKX | DAGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.10 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.81 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.68 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.56 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между FGIKX и DAGVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGIKX и DAGVX
Дивидендная доходность FGIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что больше доходности DAGVX в 6.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGIKX Fidelity Growth & Income Portfolio Class K | 7.78% | 7.74% | 4.66% | 4.03% | 3.52% | 6.11% | 3.71% | 2.94% | 3.51% | 1.63% | 1.92% | 2.23% |
DAGVX BNY Mellon Dynamic Value Fund | 6.52% | 6.69% | 6.85% | 5.09% | 7.96% | 21.64% | 2.64% | 3.29% | 17.81% | 10.71% | 2.72% | 15.78% |
Просадки
Сравнение просадок FGIKX и DAGVX
Максимальная просадка FGIKX за все время составила -62.07%, что больше максимальной просадки DAGVX в -55.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGIKX и DAGVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGIKX | DAGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.07% | -55.04% | -7.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -7.87% | -4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.20% | -16.96% | -2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | -42.62% | +7.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.93% | -4.32% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.75% | -7.69% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.78% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGIKX и DAGVX
Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) имеют волатильность 4.73% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGIKX | DAGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 4.59% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 9.12% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 16.87% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 15.58% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 18.82% | -1.31% |