PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGIKX с FVWSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FGIKX и FVWSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX) и Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGIKX и FVWSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGIKX
Fidelity Growth & Income Portfolio Class K
-0.45%19.16%19.57%18.75%-4.88%25.95%8.09%30.39%-8.88%17.03%
FVWSX
Fidelity Series Opportunistic Insights Fund
-4.16%22.69%36.47%33.21%-25.74%24.95%31.17%30.57%-2.07%33.19%

Доходность по периодам

С начала года, FGIKX показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у FVWSX с доходностью -4.16%. За последние 10 лет акции FGIKX уступали акциям FVWSX по среднегодовой доходности: 13.44% против 16.27% соответственно.


FGIKX

1 день
2.62%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
1.05%
1 год
18.55%
3 года*
17.07%
5 лет*
12.33%
10 лет*
13.44%

FVWSX

1 день
3.69%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-4.16%
6 месяцев
-1.13%
1 год
22.97%
3 года*
25.19%
5 лет*
13.63%
10 лет*
16.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Growth & Income Portfolio Class K

Fidelity Series Opportunistic Insights Fund

Сравнение комиссий FGIKX и FVWSX

FGIKX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FVWSX в 0.00%.


Доходность на риск

FGIKX vs. FVWSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGIKX
Ранг доходности на риск FGIKX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGIKX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIKX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIKX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIKX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIKX: 6565
Ранг коэф-та Мартина

FVWSX
Ранг доходности на риск FVWSX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVWSX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVWSX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVWSX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVWSX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVWSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGIKX c FVWSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX) и Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGIKXFVWSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.21

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.80

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

2.23

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

8.80

-2.06

FGIKX vs. FVWSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGIKX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FVWSX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGIKX и FVWSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FGIKXFVWSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.21

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.73

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.84

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.89

-0.47

Корреляция

Корреляция между FGIKX и FVWSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGIKX и FVWSX

Дивидендная доходность FGIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что меньше доходности FVWSX в 17.04%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGIKX
Fidelity Growth & Income Portfolio Class K
7.78%7.74%4.66%4.03%3.52%6.11%3.71%2.94%3.51%1.63%1.92%2.23%
FVWSX
Fidelity Series Opportunistic Insights Fund
17.04%16.24%6.57%1.02%8.29%21.40%16.45%9.19%12.34%12.74%2.63%7.00%

Просадки

Сравнение просадок FGIKX и FVWSX

Максимальная просадка FGIKX за все время составила -62.07%, что больше максимальной просадки FVWSX в -31.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGIKX и FVWSX.


Загрузка...

Показатели просадок


FGIKXFVWSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.07%

-31.69%

-30.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-10.74%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

-31.69%

+12.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-31.69%

-3.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-7.21%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.75%

-5.33%

-5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.73%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FGIKX и FVWSX

Текущая волатильность для Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX) составляет 4.73%, в то время как у Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что FGIKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVWSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FGIKXFVWSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

6.73%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

11.31%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

19.86%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

18.80%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

19.34%

-1.83%