Сравнение FGCKX с VWENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Company K (FGCKX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).
FGCKX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 15 мая 2008 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FGCKX и VWENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGCKX и VWENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGCKX Fidelity Growth Company K | -2.70% | 18.67% | 37.30% | 47.35% | -33.82% | 22.62% | 67.61% | 38.50% | -4.07% | 36.89% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | -3.33% | 16.63% | 14.82% | 14.40% | -14.31% | 19.09% | 10.66% | 22.61% | -3.35% | 14.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FGCKX показывает доходность -2.70%, что значительно выше, чем у VWENX с доходностью -3.33%. За последние 10 лет акции FGCKX превзошли акции VWENX по среднегодовой доходности: 20.43% против 9.40% соответственно.
FGCKX
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -2.70%
- 6 месяцев
- -3.14%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 26.04%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- 20.43%
VWENX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGCKX и VWENX
FGCKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VWENX в 0.16%.
Доходность на риск
FGCKX vs. VWENX — Ранг доходности на риск
FGCKX
VWENX
Сравнение FGCKX c VWENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company K (FGCKX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGCKX | VWENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.24 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.82 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.89 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 8.54 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGCKX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.24 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.69 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.82 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.65 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между FGCKX и VWENX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGCKX и VWENX
FGCKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWENX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.01%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGCKX Fidelity Growth Company K | 0.00% | 0.00% | 8.80% | 3.81% | 7.16% | 10.63% | 8.83% | 3.84% | 6.38% | 4.73% | 6.20% | 3.96% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 12.01% | 11.55% | 10.85% | 6.08% | 8.28% | 8.72% | 7.85% | 4.74% | 9.58% | 5.88% | 4.53% | 6.58% |
Просадки
Сравнение просадок FGCKX и VWENX
Максимальная просадка FGCKX за все время составила -51.01%, что больше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGCKX и VWENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGCKX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.01% | -36.02% | -14.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.09% | -8.02% | -5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.21% | -20.84% | -19.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.21% | -25.33% | -14.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.65% | -4.90% | -3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.03% | -4.38% | -4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 1.78% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGCKX и VWENX
Fidelity Growth Company K (FGCKX) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что FGCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGCKX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 4.06% | +4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.30% | 6.66% | +8.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.67% | 11.88% | +12.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.06% | 11.12% | +12.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 11.50% | +11.87% |