Сравнение FGCKX с FBGKX
FGCKX (Fidelity Growth Company K) and FBGKX (Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FGCKX returned 23.10%/yr vs 21.98%/yr for FBGKX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FGCKX charges 0.65%/yr vs 0.68%/yr for FBGKX.
Доходность
Сравнение доходности FGCKX и FBGKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGCKX показывает доходность 23.78%, что значительно выше, чем у FBGKX с доходностью 18.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FGCKX имеют среднегодовую доходность 23.10%, а акции FBGKX немного отстают с 21.98%.
FGCKX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 8.79%
- С начала года
- 23.78%
- 6 месяцев
- 20.00%
- 1 год
- 48.64%
- 3 года*
- 31.78%
- 5 лет*
- 17.62%
- 10 лет*
- 23.10%
FBGKX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 9.11%
- С начала года
- 18.59%
- 6 месяцев
- 19.80%
- 1 год
- 45.08%
- 3 года*
- 32.64%
- 5 лет*
- 17.17%
- 10 лет*
- 21.98%
Сравнение доходности по годам FGCKX и FBGKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGCKX Fidelity Growth Company K | 23.78% | 18.67% | 37.30% | 47.35% | -33.82% | 22.62% | 67.61% | 38.50% | -4.07% | 36.89% |
FBGKX Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K | 18.59% | 19.99% | 39.87% | 55.76% | -38.40% | 22.74% | 62.35% | 33.56% | 1.11% | 36.08% |
Correlation
The correlation between FGCKX and FBGKX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2008 г. | 0.98 |
The correlation between FGCKX and FBGKX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGCKX vs. FBGKX — Ранг доходности на риск
FGCKX
FBGKX
Сравнение FGCKX c FBGKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company K (FGCKX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGCKX | FBGKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.45 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | 3.70 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.19 | 15.65 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGCKX | FBGKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75 | 2.68 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.69 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | 0.93 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.70 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок FGCKX и FBGKX
Максимальная просадка FGCKX за все время составила -51.01%, примерно равная максимальной просадке FBGKX в -48.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGCKX и FBGKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGCKX | FBGKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.01% | -48.90% | -2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -12.63% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.20% | -27.06% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.21% | -43.03% | +2.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.21% | -43.03% | +2.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.96% | -8.36% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.98% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGCKX и FBGKX
Fidelity Growth Company K (FGCKX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что FGCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBGKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGCKX | FBGKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 4.15% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.40% | 13.01% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 17.47% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 24.87% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.43% | 23.68% | -0.25% |
Сравнение комиссий FGCKX и FBGKX
FGCKX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FBGKX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGCKX и FBGKX
FGCKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBGKX Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K | 1.59% | 1.89% | 6.00% | 0.93% | 0.56% | 8.77% | 6.41% | 3.70% | 6.41% | 4.26% | 4.22% | 5.36% |
FGCKX Fidelity Growth Company K | 0.00% | 0.00% | 8.80% | 3.81% | 7.16% | 10.63% | 8.83% | 3.84% | 6.38% | 4.73% | 6.20% | 3.96% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, FGCKX and FBGKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FGCKX has higher volatility (4.39%) compared to FBGKX (4.15%). In terms of maximum drawdown, FGCKX dropped -51.01% vs FBGKX's -48.90%.
FGCKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGCKX и FBGKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор