PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGCKX с FBGKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FGCKX и FBGKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Company K (FGCKX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGCKX и FBGKX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGCKX
Fidelity Growth Company K
-2.70%18.67%37.30%47.35%-33.82%22.62%67.61%38.50%-4.07%36.89%
FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K
-7.10%19.99%39.87%55.76%-38.40%22.74%62.35%33.56%1.11%36.08%

Доходность по периодам

С начала года, FGCKX показывает доходность -2.70%, что значительно выше, чем у FBGKX с доходностью -7.10%. За последние 10 лет акции FGCKX превзошли акции FBGKX по среднегодовой доходности: 20.43% против 19.18% соответственно.


FGCKX

1 день
4.46%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
-3.14%
1 год
31.27%
3 года*
26.04%
5 лет*
12.71%
10 лет*
20.43%

FBGKX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.10%
6 месяцев
-4.01%
1 год
26.86%
3 года*
26.63%
5 лет*
11.83%
10 лет*
19.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Growth Company K

Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K

Сравнение комиссий FGCKX и FBGKX

FGCKX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FBGKX в 0.68%.


Доходность на риск

FGCKX vs. FBGKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGCKX
Ранг доходности на риск FGCKX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGCKX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGCKX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGCKX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGCKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGCKX: 7676
Ранг коэф-та Мартина

FBGKX
Ранг доходности на риск FBGKX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGKX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGKX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGKX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGKX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGKX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGCKX c FBGKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company K (FGCKX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGCKXFBGKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.14

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.73

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.75

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.49

6.94

+0.54

FGCKX vs. FBGKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGCKX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGKX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGCKX и FBGKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FGCKXFBGKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.14

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.48

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.81

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.64

+0.02

Корреляция

Корреляция между FGCKX и FBGKX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGCKX и FBGKX

FGCKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGCKX
Fidelity Growth Company K
0.00%0.00%8.80%3.81%7.16%10.63%8.83%3.84%6.38%4.73%6.20%3.96%
FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K
2.03%1.89%6.00%0.93%0.56%8.77%6.41%3.70%6.41%4.26%4.22%5.36%

Просадки

Сравнение просадок FGCKX и FBGKX

Максимальная просадка FGCKX за все время составила -51.01%, примерно равная максимальной просадке FBGKX в -48.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGCKX и FBGKX.


Загрузка...

Показатели просадок


FGCKXFBGKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.01%

-48.90%

-2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-13.89%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.21%

-43.03%

+2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.21%

-43.03%

+2.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-8.67%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-8.43%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

3.51%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FGCKX и FBGKX

Fidelity Growth Company K (FGCKX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) имеют волатильность 8.22% и 7.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FGCKXFBGKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

7.83%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.30%

14.09%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.67%

25.03%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.06%

24.92%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

23.62%

-0.25%