PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FGCKX с FBGKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FGCKX и FBGKX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FGCKX с FBGKX

Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Company K (FGCKX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX).

FGCKX - это активно управляемый фонд от Fidelity Investments. Фонд был запущен 15 мая 2008 г.. FBGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FGCKX или FBGKX.

Доходность

Сравнение доходности FGCKX и FBGKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Company K (FGCKX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FGCKX:

0.36

FBGKX:

0.36

Коэф-т Сортино

FGCKX:

0.81

FBGKX:

0.81

Коэф-т Омега

FGCKX:

1.11

FBGKX:

1.11

Коэф-т Кальмара

FGCKX:

0.47

FBGKX:

0.47

Коэф-т Мартина

FGCKX:

1.47

FBGKX:

1.44

Индекс Язвы

FGCKX:

8.43%

FBGKX:

8.80%

Дневная вол-ть

FGCKX:

27.20%

FBGKX:

28.43%

Макс. просадка

FGCKX:

-51.01%

FBGKX:

-48.88%

Текущая просадка

FGCKX:

-7.57%

FBGKX:

-8.01%

Доходность по периодам

С начала года, FGCKX показывает доходность -3.15%, что значительно выше, чем у FBGKX с доходностью -3.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FGCKX имеют среднегодовую доходность 17.84%, а акции FBGKX немного отстают с 17.01%.

FGCKX

С начала года

-3.15%

1 месяц

10.54%

6 месяцев

-1.59%

1 год

9.75%

3 года

20.74%

5 лет

18.30%

10 лет

17.84%

FBGKX

С начала года

-3.57%

1 месяц

10.27%

6 месяцев

-1.34%

1 год

10.05%

3 года

21.68%

5 лет

18.52%

10 лет

17.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Company K

Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K

Сравнение комиссий FGCKX и FBGKX

FGCKX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FBGKX в 0.68%.

FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K
FGCKX
Fidelity Growth Company K
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FGCKX и FBGKX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FGCKX
Ранг риск-скорректированной доходности FGCKX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGCKX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGCKX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGCKX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGCKX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGCKX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
FBGKX
Ранг риск-скорректированной доходности FBGKX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBGKX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGKX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGKX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGKX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGKX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FGCKX c FBGKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company K (FGCKX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FGCKX на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGKX равному 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGCKX и FBGKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGCKX и FBGKX

Дивидендная доходность FGCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.09%, что больше доходности FBGKX в 6.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FGCKX
Fidelity Growth Company K		9.09%8.80%3.81%7.16%10.63%8.83%3.84%6.38%4.74%6.37%3.96%4.04%
FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K		6.22%6.00%0.93%0.56%8.77%6.41%3.70%6.41%4.37%4.22%5.36%6.07%

Просадки

Сравнение просадок FGCKX и FBGKX

Максимальная просадка FGCKX за все время составила -51.01%, примерно равная максимальной просадке FBGKX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGCKX и FBGKX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FGCKX и FBGKX

Текущая волатильность для Fidelity Growth Company K (FGCKX) составляет 6.13%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что FGCKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...