PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FGCKX с FBGKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGCKX с FBGKX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Company K (FGCKX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX).

FGCKX - это активно управляемый фонд от Fidelity Investments. Фонд был запущен 15 мая 2008 г.. FBGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FGCKX или FBGKX.

Корреляция

Корреляция между FGCKX и FBGKX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FGCKX и FBGKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Company K (FGCKX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FGCKX:

-0.02

FBGKX:

0.05

Коэф-т Сортино

FGCKX:

0.16

FBGKX:

0.26

Коэф-т Омега

FGCKX:

1.02

FBGKX:

1.04

Коэф-т Кальмара

FGCKX:

-0.02

FBGKX:

0.05

Коэф-т Мартина

FGCKX:

-0.05

FBGKX:

0.14

Индекс Язвы

FGCKX:

11.36%

FBGKX:

9.09%

Дневная вол-ть

FGCKX:

27.85%

FBGKX:

28.19%

Макс. просадка

FGCKX:

-51.01%

FBGKX:

-48.63%

Текущая просадка

FGCKX:

-19.89%

FBGKX:

-14.26%

Доходность по периодам

С начала года, FGCKX показывает доходность -9.55%, что значительно выше, чем у FBGKX с доходностью -10.06%. За последние 10 лет акции FGCKX уступали акциям FBGKX по среднегодовой доходности: 10.63% против 11.74% соответственно.

FGCKX

С начала года

-9.55%

1 месяц

9.45%

6 месяцев

-16.48%

1 год

-0.41%

5 лет

9.06%

10 лет

10.63%

FBGKX

С начала года

-10.06%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-9.43%

1 год

1.32%

5 лет

12.61%

10 лет

11.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FGCKX и FBGKX

FGCKX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FBGKX в 0.68%.

FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K
FGCKX
Fidelity Growth Company K

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FGCKX и FBGKX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FGCKX
Ранг риск-скорректированной доходности FGCKX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGCKX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGCKX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGCKX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGCKX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGCKX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
FBGKX
Ранг риск-скорректированной доходности FBGKX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBGKX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGKX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGKX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGKX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGKX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FGCKX c FBGKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company K (FGCKX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FGCKX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа FBGKX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGCKX и FBGKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGCKX и FBGKX

FGCKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FGCKX
Fidelity Growth Company K		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.21%4.01%4.24%
FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K		0.36%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.18%0.40%5.19%6.31%

Просадки

Сравнение просадок FGCKX и FBGKX

Максимальная просадка FGCKX за все время составила -51.01%, примерно равная максимальной просадке FBGKX в -48.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGCKX и FBGKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FGCKX и FBGKX

Текущая волатильность для Fidelity Growth Company K (FGCKX) составляет 8.48%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) волатильность равна 8.96%. Это указывает на то, что FGCKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...