PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGCKX с FBGKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGCKX с FBGKX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FGCKX (Fidelity Growth Company K) and FBGKX (Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. Both are actively managed. Over the past 10 years, FGCKX returned 23.53%/yr vs 22.48%/yr for FBGKX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FGCKX charges 0.65%/yr vs 0.54%/yr for FBGKX.

Доходность

Сравнение доходности FGCKX и FBGKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Company K (FGCKX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGCKX показывает доходность 21.75%, что значительно выше, чем у FBGKX с доходностью 16.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FGCKX имеют среднегодовую доходность 23.53%, а акции FBGKX немного отстают с 22.48%.

FGCKX

1 день
-1.05%
1 месяц
1.14%
С начала года
21.75%
6 месяцев
14.57%
1 год
44.94%
3 года*
30.20%
5 лет*
15.76%
10 лет*
23.53%

FBGKX

1 день
-1.86%
1 месяц
2.84%
С начала года
16.87%
6 месяцев
15.63%
1 год
40.81%
3 года*
30.94%
5 лет*
15.42%
10 лет*
22.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGCKX и FBGKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGCKX
Fidelity Growth Company K		21.75%18.67%37.30%47.35%-33.82%22.62%67.61%38.50%-4.07%36.89%
FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K		16.87%19.99%39.87%55.76%-38.40%22.74%62.35%33.56%1.11%36.08%

Correlation

The correlation between FGCKX and FBGKX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2008 г.

0.98

The correlation between FGCKX and FBGKX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Company K

Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K

Часто сравнивают с FGCKX:
FGCKX с FDGRXFGCKX с FSPGXFGCKX с FCNKXFGCKX с VUGFGCKX с JAGTXFGCKX с VFTAXFGCKX с FXAIX
Часто сравнивают с FBGKX:
FBGKX с FXAIXFBGKX с MGKFBGKX с FOCKXFBGKX с VOOFBGKX с SPYFBGKX с VUGFBGKX с FBGX

Доходность на риск

FGCKX vs. FBGKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGCKX
Ранг доходности на риск FGCKX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGCKX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGCKX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGCKX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGCKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGCKX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FBGKX
Ранг доходности на риск FBGKX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGKX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGKX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGKX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGKX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGKX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGCKX c FBGKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company K (FGCKX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGCKXFBGKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.24

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.90

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.38

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

3.34

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.62

13.74

-0.12

FGCKX vs. FBGKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGCKX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGKX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGCKX и FBGKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGCKX и FBGKX

Максимальная просадка FGCKX за все время составила -51.01%, примерно равная максимальной просадке FBGKX в -48.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGCKX и FBGKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGCKXFBGKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.01%

-48.90%

-2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-12.63%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.20%

-27.06%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.21%

-43.03%

+2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.21%

-43.03%

+2.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-2.20%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-8.34%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.05%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FGCKX и FBGKX

Текущая волатильность для Fidelity Growth Company K (FGCKX) составляет 7.43%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что FGCKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGCKXFBGKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

8.03%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.84%

14.86%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.59%

18.88%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.20%

25.08%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.52%

23.79%

-0.27%

Сравнение комиссий FGCKX и FBGKX

FGCKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FBGKX в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGCKX и FBGKX

FGCKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K		1.62%1.89%6.00%0.93%0.56%8.77%6.41%3.70%6.41%4.26%4.22%5.36%
FGCKX
Fidelity Growth Company K		0.00%0.00%8.80%3.81%7.16%10.63%8.83%3.84%6.38%4.73%6.20%3.96%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FGCKX and FBGKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FBGKX has higher volatility (8.03%) compared to FGCKX (7.43%). In terms of maximum drawdown, FGCKX dropped -51.01% vs FBGKX's -48.90%.

FGCKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGCKX и FBGKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор