PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGCKX с FBGKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FGCKX и FBGKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Company Fund Class K (FGCKX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGCKX показывает доходность 21.98%, что значительно выше, чем у FBGKX с доходностью 16.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FGCKX имеют среднегодовую доходность 22.20%, а акции FBGKX немного отстают с 21.27%.


FGCKX

1 день
2.80%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
20.97%
С начала года
21.98%
1 год
33.80%
3 года*
29.26%
5 лет*
14.87%
10 лет*
22.20%
Всё время*
16.55%

FBGKX

1 день
2.74%
1 месяц
0.67%
6 месяцев
19.54%
С начала года
16.98%
1 год
30.03%
3 года*
29.16%
5 лет*
14.51%
10 лет*
21.27%
Всё время*
16.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам FGCKX и FBGKX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGCKX
Fidelity Growth Company Fund Class K
21.98%18.67%37.30%47.35%-33.82%22.62%67.61%38.50%-4.07%36.89%
FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K
16.98%19.99%39.87%55.76%-38.40%22.74%62.35%33.56%1.11%36.08%

Correlation

The correlation between FGCKX and FBGKX is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.98

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.98

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.98

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2008 г.

0.98

The correlation between FGCKX and FBGKX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Growth Company Fund Class K

Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K

Доходность на риск

FGCKX vs. FBGKX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

FGCKX
Ранг доходности на риск FGCKX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGCKX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGCKX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGCKX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGCKX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGCKX: 5858
Ранг коэф-та Мартина

FBGKX
Ранг доходности на риск FBGKX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGKX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGKX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGKX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGKX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGKX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FGCKX c FBGKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company Fund Class K (FGCKX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FGCKXFBGKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

2.33

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.80

8.22

+0.58

FGCKX vs. FBGKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGCKX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGKX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGCKX и FBGKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGCKX и FBGKX

Максимальная просадка FGCKX за все время составила -51.01%, примерно равная максимальной просадке FBGKX в -48.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGCKX и FBGKX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FGCKXFBGKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.01%

-48.90%

-2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-12.63%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.20%

-27.06%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.21%

-43.03%

+2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.21%

-43.03%

+2.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-2.11%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-8.32%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.57%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FGCKX и FBGKX

Fidelity Growth Company Fund Class K (FGCKX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) имеют волатильность 7.18% и 7.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FGCKXFBGKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

7.47%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.23%

16.42%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.76%

20.24%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.40%

25.28%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.58%

23.86%

-0.28%

Сравнение комиссий FGCKX и FBGKX

FGCKX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FBGKX в 0.54%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGCKX и FBGKX

FGCKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K
1.61%1.89%6.00%0.93%0.56%8.77%6.41%3.70%6.41%4.26%4.22%5.36%
FGCKX
Fidelity Growth Company Fund Class K
0.00%0.00%8.80%3.81%7.16%10.63%8.83%3.84%6.38%4.73%6.20%3.96%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.98, FGCKX and FBGKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FBGKX has higher volatility (7.47%) compared to FGCKX (7.18%). In terms of maximum drawdown, FGCKX dropped -51.01% vs FBGKX's -48.90%.

FGCKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGCKX и FBGKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор