PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGCKX с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FGCKX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Company K (FGCKX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGCKX показывает доходность 23.78%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 11.71%. За последние 10 лет акции FGCKX превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 23.10% против 15.66% соответственно.


FGCKX

1 день
0.05%
1 месяц
8.79%
С начала года
23.78%
6 месяцев
20.00%
1 год
48.64%
3 года*
31.78%
5 лет*
17.62%
10 лет*
23.10%

FXAIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.80%
С начала года
11.71%
6 месяцев
11.74%
1 год
28.99%
3 года*
22.75%
5 лет*
14.28%
10 лет*
15.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGCKX и FXAIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGCKX
Fidelity Growth Company K
23.78%18.67%37.30%47.35%-33.82%22.62%67.61%38.50%-4.07%36.89%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
11.71%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Correlation

The correlation between FGCKX and FXAIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2011 г.

0.89

The correlation between FGCKX and FXAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Growth Company K

Fidelity 500 Index Fund

Доходность на риск

FGCKX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGCKX
Ранг доходности на риск FGCKX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGCKX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGCKX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGCKX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGCKX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGCKX: 8181
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGCKX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company K (FGCKX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGCKXFXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.46

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

3.36

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.19

15.70

-0.51

FGCKX vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGCKX на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGCKX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FGCKXFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

2.52

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.85

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

0.87

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.82

-0.11

Просадки

Сравнение просадок FGCKX и FXAIX

Максимальная просадка FGCKX за все время составила -51.01%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGCKX и FXAIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FGCKXFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.01%

-33.79%

-17.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-8.89%

-3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.20%

-18.76%

-7.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.21%

-24.50%

-15.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.21%

-33.79%

-6.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.96%

-3.79%

-5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

1.90%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FGCKX и FXAIX

Fidelity Growth Company K (FGCKX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что FGCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FGCKXFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

2.83%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.40%

8.97%

+5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

11.86%

+6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.02%

16.91%

+7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.43%

18.07%

+5.36%

Сравнение комиссий FGCKX и FXAIX

FGCKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGCKX и FXAIX

FGCKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGCKX
Fidelity Growth Company K
0.00%0.00%8.80%3.81%7.16%10.63%8.83%3.84%6.38%4.73%6.20%3.96%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.03%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Часто задаваемые вопросы


FGCKX and FXAIX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGCKX has higher volatility (4.39%) compared to FXAIX (2.83%). In terms of maximum drawdown, FGCKX dropped -51.01% vs FXAIX's -33.79%.

FGCKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGCKX и FXAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор