PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FGCKX с FSPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGCKX с FSPGX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Company K (FGCKX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FGCKX - это активно управляемый фонд от Fidelity Investments. Фонд был запущен 15 мая 2008 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FGCKX или FSPGX.

Корреляция

Корреляция между FGCKX и FSPGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FGCKX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Company K (FGCKX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
174.12%
299.47%
FGCKX
FSPGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FGCKX:

0.04

FSPGX:

0.53

Коэф-т Сортино

FGCKX:

0.24

FSPGX:

0.90

Коэф-т Омега

FGCKX:

1.03

FSPGX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FGCKX:

0.03

FSPGX:

0.57

Коэф-т Мартина

FGCKX:

0.10

FSPGX:

2.02

Индекс Язвы

FGCKX:

10.57%

FSPGX:

6.60%

Дневная вол-ть

FGCKX:

28.04%

FSPGX:

25.14%

Макс. просадка

FGCKX:

-51.01%

FSPGX:

-32.66%

Текущая просадка

FGCKX:

-22.20%

FSPGX:

-12.59%

Доходность по периодам

С начала года, FGCKX показывает доходность -12.16%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью -8.91%.

FGCKX

С начала года

-12.16%

1 месяц

-0.03%

6 месяцев

-15.63%

1 год

-0.83%

5 лет

10.36%

10 лет

10.43%

FSPGX

С начала года

-8.91%

1 месяц

1.25%

6 месяцев

-4.40%

1 год

11.98%

5 лет

17.80%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FGCKX и FSPGX

FGCKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

FGCKX
Fidelity Growth Company K
График комиссии FGCKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FGCKX: 0.65%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
График комиссии FSPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSPGX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FGCKX и FSPGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FGCKX
Ранг риск-скорректированной доходности FGCKX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGCKX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGCKX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGCKX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGCKX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGCKX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPGX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FGCKX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company K (FGCKX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FGCKX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FGCKX: 0.04
FSPGX: 0.53
Коэффициент Сортино FGCKX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FGCKX: 0.24
FSPGX: 0.90
Коэффициент Омега FGCKX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FGCKX: 1.03
FSPGX: 1.13
Коэффициент Кальмара FGCKX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FGCKX: 0.03
FSPGX: 0.57
Коэффициент Мартина FGCKX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FGCKX: 0.10
FSPGX: 2.02

Показатель коэффициента Шарпа FGCKX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGCKX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.04
0.53
FGCKX
FSPGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGCKX и FSPGX

FGCKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FGCKX
Fidelity Growth Company K		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.21%4.01%4.24%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.41%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.47%1.22%0.29%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGCKX и FSPGX

Максимальная просадка FGCKX за все время составила -51.01%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGCKX и FSPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.20%
-12.59%
FGCKX
FSPGX

Волатильность

Сравнение волатильности FGCKX и FSPGX

Fidelity Growth Company K (FGCKX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) имеют волатильность 16.97% и 16.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.97%
16.80%
FGCKX
FSPGX