PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGCKX с JAGTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGCKX с JAGTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGCKX (Fidelity Growth Company K) and JAGTX (Janus Global Technology and Innovation Fund) are both mutual funds - FGCKX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while JAGTX is a Technology Equities fund tracking the MSCI All Country World Information Technology Index. FGCKX is actively managed, while JAGTX is passively managed. Over the past 10 years, FGCKX returned 23.06%/yr vs 25.69%/yr for JAGTX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FGCKX charges 0.65%/yr vs 0.91%/yr for JAGTX.

Доходность

Сравнение доходности FGCKX и JAGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Company K (FGCKX) и Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGCKX показывает доходность 23.37%, что значительно ниже, чем у JAGTX с доходностью 33.82%. За последние 10 лет акции FGCKX уступали акциям JAGTX по среднегодовой доходности: 23.06% против 25.69% соответственно.

FGCKX

1 день
-0.34%
1 месяц
7.33%
С начала года
23.37%
6 месяцев
18.80%
1 год
47.45%
3 года*
31.63%
5 лет*
17.20%
10 лет*
23.06%

JAGTX

1 день
-0.99%
1 месяц
15.96%
С начала года
33.82%
6 месяцев
33.68%
1 год
57.13%
3 года*
41.39%
5 лет*
21.13%
10 лет*
25.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGCKX и JAGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGCKX
Fidelity Growth Company K		23.37%18.67%37.30%47.35%-33.82%22.62%67.61%38.50%-4.07%36.89%
JAGTX
Janus Global Technology and Innovation Fund		33.82%24.86%47.04%55.16%-37.69%17.39%51.00%45.08%0.78%44.62%

Correlation

The correlation between FGCKX and JAGTX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2008 г.

0.93

The correlation between FGCKX and JAGTX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Company K

Janus Global Technology and Innovation Fund

Часто сравнивают с FGCKX:
FGCKX с FDGRXFGCKX с FBGKXFGCKX с FSPGXFGCKX с FCNKXFGCKX с VUGFGCKX с VFTAXFGCKX с VFORX
Часто сравнивают с JAGTX:
JAGTX с QQQJAGTX с VGTJAGTX с FSPTXJAGTX с LGRRXJAGTX с SWLGXJAGTX с SCHGJAGTX с SPMO

Доходность на риск

FGCKX vs. JAGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGCKX
Ранг доходности на риск FGCKX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGCKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGCKX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGCKX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGCKX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGCKX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
JAGTX
Ранг доходности на риск JAGTX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAGTX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAGTX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAGTX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAGTX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAGTX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGCKX c JAGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company K (FGCKX) и Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGCKXJAGTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.85

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.52

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.47

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

3.69

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.59

12.64

+1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGCKX vs. JAGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGCKX на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JAGTX равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGCKX и JAGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGCKXJAGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.85

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.79

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

1.04

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.51

+0.21

Просадки

Сравнение просадок FGCKX и JAGTX

Максимальная просадка FGCKX за все время составила -51.01%, что меньше максимальной просадки JAGTX в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGCKX и JAGTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGCKXJAGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.01%

-84.57%

+33.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-15.95%

+3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.20%

-23.94%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.21%

-46.52%

+6.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.21%

-46.52%

+6.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.99%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.95%

-39.82%

+30.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

4.65%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FGCKX и JAGTX

Текущая волатильность для Fidelity Growth Company K (FGCKX) составляет 4.46%, в то время как у Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что FGCKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGCKXJAGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

6.92%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

17.04%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

20.70%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.02%

26.82%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.42%

24.78%

-1.36%

Сравнение комиссий FGCKX и JAGTX

FGCKX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии JAGTX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGCKX и JAGTX

FGCKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JAGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.23%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGCKX
Fidelity Growth Company K		0.00%0.00%8.80%3.81%7.16%10.63%8.83%3.84%6.38%4.73%6.20%3.96%
JAGTX
Janus Global Technology and Innovation Fund		10.23%13.69%23.66%0.78%0.00%16.05%9.00%8.62%6.56%7.50%4.85%8.12%

Часто задаваемые вопросы

FGCKX and JAGTX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JAGTX has higher volatility (6.92%) compared to FGCKX (4.46%). In terms of maximum drawdown, FGCKX dropped -51.01% vs JAGTX's -84.57%.

JAGTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGCKX и JAGTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор