Сравнение FGCKX с JAGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Company K (FGCKX) и Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX).
FGCKX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 15 мая 2008 г.. JAGTX - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность MSCI All Country World Information Technology Index. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности FGCKX и JAGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGCKX и JAGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGCKX Fidelity Growth Company K | -2.70% | 18.67% | 37.30% | 47.35% | -33.82% | 22.62% | 67.61% | 38.50% | -4.07% | 36.89% |
JAGTX Janus Global Technology and Innovation Fund | -7.05% | 24.86% | 47.04% | 55.16% | -37.69% | 17.39% | 51.00% | 45.08% | 0.78% | 44.62% |
Доходность по периодам
С начала года, FGCKX показывает доходность -2.70%, что значительно выше, чем у JAGTX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции FGCKX уступали акциям JAGTX по среднегодовой доходности: 20.43% против 21.58% соответственно.
FGCKX
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -2.70%
- 6 месяцев
- -3.14%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 26.04%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- 20.43%
JAGTX
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.48%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -6.61%
- 1 год
- 27.62%
- 3 года*
- 29.35%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 21.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGCKX и JAGTX
FGCKX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии JAGTX в 0.91%.
Доходность на риск
FGCKX vs. JAGTX — Ранг доходности на риск
FGCKX
JAGTX
Сравнение FGCKX c JAGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company K (FGCKX) и Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGCKX | JAGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.15 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.72 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.79 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 6.06 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGCKX | JAGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.15 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.49 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.88 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.46 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между FGCKX и JAGTX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGCKX и JAGTX
FGCKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JAGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.73%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGCKX Fidelity Growth Company K | 0.00% | 0.00% | 8.80% | 3.81% | 7.16% | 10.63% | 8.83% | 3.84% | 6.38% | 4.73% | 6.20% | 3.96% |
JAGTX Janus Global Technology and Innovation Fund | 14.73% | 13.69% | 23.66% | 0.78% | 0.00% | 16.05% | 9.00% | 8.62% | 6.56% | 7.50% | 4.85% | 8.12% |
Просадки
Сравнение просадок FGCKX и JAGTX
Максимальная просадка FGCKX за все время составила -51.01%, что меньше максимальной просадки JAGTX в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGCKX и JAGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGCKX | JAGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.01% | -84.57% | +33.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.09% | -15.95% | +2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.21% | -46.52% | +6.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.21% | -46.52% | +6.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.65% | -12.56% | +3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.03% | -40.07% | +31.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 4.70% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGCKX и JAGTX
Fidelity Growth Company K (FGCKX) и Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX) имеют волатильность 8.22% и 8.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGCKX | JAGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 8.31% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.30% | 16.28% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.67% | 25.52% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.06% | 26.67% | -2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 24.60% | -1.23% |