PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGCKX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FGCKX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Company K (FGCKX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGCKX и VUG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGCKX
Fidelity Growth Company K
-2.70%18.67%37.30%47.35%-33.82%22.62%67.61%38.50%-4.07%36.89%
VUG
Vanguard Growth ETF
-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, FGCKX показывает доходность -2.70%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции FGCKX превзошли акции VUG по среднегодовой доходности: 20.43% против 16.16% соответственно.


FGCKX

1 день
4.46%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
-3.14%
1 год
31.27%
3 года*
26.04%
5 лет*
12.71%
10 лет*
20.43%

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Growth Company K

Vanguard Growth ETF

Сравнение комиссий FGCKX и VUG

FGCKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.


Доходность на риск

FGCKX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGCKX
Ранг доходности на риск FGCKX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGCKX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGCKX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGCKX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGCKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGCKX: 7676
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGCKX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company K (FGCKX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGCKXVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.82

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.32

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.19

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.49

4.15

+3.34

FGCKX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGCKX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGCKX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FGCKXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.82

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.53

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.76

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.57

+0.08

Корреляция

Корреляция между FGCKX и VUG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGCKX и VUG

FGCKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGCKX
Fidelity Growth Company K
0.00%0.00%8.80%3.81%7.16%10.63%8.83%3.84%6.38%4.73%6.20%3.96%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок FGCKX и VUG

Максимальная просадка FGCKX за все время составила -51.01%, примерно равная максимальной просадке VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGCKX и VUG.


Загрузка...

Показатели просадок


FGCKXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.01%

-50.68%

-0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-16.53%

+3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.21%

-35.61%

-4.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.21%

-35.61%

-4.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-12.25%

+3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-7.13%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

4.72%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FGCKX и VUG

Fidelity Growth Company K (FGCKX) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что FGCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FGCKXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

7.12%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.30%

12.70%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.67%

22.70%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.06%

22.22%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

21.38%

+1.99%