Сравнение FGCKX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Company K (FGCKX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
FGCKX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 15 мая 2008 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FGCKX и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGCKX и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGCKX Fidelity Growth Company K | -2.70% | 18.67% | 37.30% | 47.35% | -33.82% | 22.62% | 67.61% | 38.50% | -4.07% | 36.89% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Доходность по периодам
С начала года, FGCKX показывает доходность -2.70%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции FGCKX превзошли акции VUG по среднегодовой доходности: 20.43% против 16.16% соответственно.
FGCKX
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -2.70%
- 6 месяцев
- -3.14%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 26.04%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- 20.43%
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGCKX и VUG
FGCKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Доходность на риск
FGCKX vs. VUG — Ранг доходности на риск
FGCKX
VUG
Сравнение FGCKX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company K (FGCKX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGCKX | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.82 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.32 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.19 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 4.15 | +3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGCKX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.82 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.76 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.57 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между FGCKX и VUG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGCKX и VUG
FGCKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGCKX Fidelity Growth Company K | 0.00% | 0.00% | 8.80% | 3.81% | 7.16% | 10.63% | 8.83% | 3.84% | 6.38% | 4.73% | 6.20% | 3.96% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок FGCKX и VUG
Максимальная просадка FGCKX за все время составила -51.01%, примерно равная максимальной просадке VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGCKX и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGCKX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.01% | -50.68% | -0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.09% | -16.53% | +3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.21% | -35.61% | -4.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.21% | -35.61% | -4.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.65% | -12.25% | +3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.03% | -7.13% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 4.72% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGCKX и VUG
Fidelity Growth Company K (FGCKX) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что FGCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGCKX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 7.12% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.30% | 12.70% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.67% | 22.70% | +1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.06% | 22.22% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 21.38% | +1.99% |