PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FFUT с AGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FFUT и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFUT показывает доходность 12.74%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.25%.


FFUT

1 день
-0.90%
1 месяц
1.16%
С начала года
12.74%
6 месяцев
14.35%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

AGG

1 день
-0.21%
1 месяц
0.24%
С начала года
0.25%
6 месяцев
0.09%
1 год
5.14%
3 года*
3.95%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFUT и AGG


Correlation

The correlation between FFUT and AGG is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

-0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Managed Futures ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

FFUT vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFUT

AGG
Ранг доходности на риск AGG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFUT c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FFUT vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FFUTAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

0.59

+1.41

Просадки

Сравнение просадок FFUT и AGG

Максимальная просадка FFUT за все время составила -2.84%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFUT и AGG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FFUTAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.84%

-18.43%

+15.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-2.14%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-2.71%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FFUT и AGG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FFUTAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.17%

3.85%

+7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.17%

6.09%

+5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.17%

5.40%

+5.77%

Сравнение комиссий FFUT и AGG

FFUT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FFUT и AGG

Дивидендная доходность FFUT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности AGG в 3.99%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.99%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF
1.85%2.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FFUT and AGG have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.80% for FFUT.

AGG has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 1.85% for FFUT.

FFUT is categorized as Systematic Trend, while AGG is Total Bond Market. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.80% for FFUT and 0.03% for AGG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFUT и AGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор