PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFUT с AGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFUT с AGG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - FFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Fidelity, while AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. FFUT is actively managed, while AGG is passively managed. Over the past year, FFUT returned 17.34% vs 4.41% for AGG. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. FFUT charges 0.80%/yr vs 0.03%/yr for AGG.

Доходность

Сравнение доходности FFUT и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFUT показывает доходность 7.69%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.96%.

FFUT

1 день
-1.06%
1 месяц
-3.71%
С начала года
7.69%
6 месяцев
8.36%
1 год
17.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AGG

1 день
0.49%
1 месяц
1.10%
С начала года
0.96%
6 месяцев
0.82%
1 год
4.41%
3 года*
4.13%
5 лет*
0.21%
10 лет*
1.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFUT и AGG

2026 (YTD)2025
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF		7.69%8.58%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.96%4.25%

Correlation

The correlation between FFUT and AGG is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

-0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Futures ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с FFUT:
FFUT с DBMFFFUT с CTAFFUT с IALTFFUT с ISMFFFUT с VOOFFUT с SPYFFUT с IMF
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGH

Доходность на риск

FFUT vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFUT
Ранг доходности на риск FFUT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFUT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFUT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFUT: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFUT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFUT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFUT c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFUTAGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.16

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
1.73

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

1.60

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.04

4.61

+8.43

FFUT vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFUT на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFUT и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFUT и AGG

Максимальная просадка FFUT за все время составила -5.34%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFUT и AGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFUTAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.34%

-18.43%

+13.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.34%

-2.76%

-2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.11%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-1.45%

-3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-2.71%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

0.96%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FFUT и AGG

Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что FFUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFUTAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

1.19%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

2.87%

+6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.27%

3.84%

+7.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

6.10%

+4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.05%

5.41%

+5.64%

Сравнение комиссий FFUT и AGG

FFUT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFUT и AGG

Дивидендная доходность FFUT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности AGG в 3.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.96%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF		1.94%2.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FFUT and AGG have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFUT has higher volatility (3.07%) compared to AGG (1.19%). In terms of maximum drawdown, FFUT dropped -5.34% vs AGG's -18.43%.

On 1-year performance, FFUT leads with 17.34% vs 4.41% for AGG. On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, AGG has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FFUT has performed better with a 17.34% return vs 4.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.80% for FFUT.

AGG has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 1.94% for FFUT.

FFUT is categorized as Systematic Trend, while AGG is Total Bond Market. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.80% for FFUT and 0.03% for AGG.

FFUT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFUT и AGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор