Сравнение FFUT с AGG
FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - FFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Fidelity, while AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. FFUT is actively managed, while AGG is passively managed. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. FFUT charges 0.80%/yr vs 0.03%/yr for AGG.
Доходность
Сравнение доходности FFUT и AGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFUT показывает доходность 12.74%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.25%.
FFUT
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 12.74%
- 6 месяцев
- 14.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGG
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 1.57%
Сравнение доходности по годам FFUT и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 12.74% | 8.26% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.25% | 4.52% |
Correlation
The correlation between FFUT and AGG is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFUT vs. AGG — Ранг доходности на риск
FFUT
AGG
Сравнение FFUT c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFUT | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.34 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.01 | 0.59 | +1.41 |
Просадки
Сравнение просадок FFUT и AGG
Максимальная просадка FFUT за все время составила -2.84%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFUT и AGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFUT | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.84% | -18.43% | +15.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -2.14% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -2.71% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FFUT и AGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFUT | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.17% | 3.85% | +7.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.17% | 6.09% | +5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.17% | 5.40% | +5.77% |
Сравнение комиссий FFUT и AGG
FFUT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFUT и AGG
Дивидендная доходность FFUT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности AGG в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.99% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.85% | 2.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FFUT and AGG have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.80% for FFUT.
AGG has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 1.85% for FFUT.
FFUT is categorized as Systematic Trend, while AGG is Total Bond Market. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.80% for FFUT and 0.03% for AGG.
Подберите оптимальное распределение для FFUT и AGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор