PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFUT с FUTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFUT с FUTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) and FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) are both exchange-traded funds - FFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Fidelity, while FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index. FFUT is actively managed, while FUTY is passively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. FFUT charges 0.80%/yr vs 0.08%/yr for FUTY.

Доходность

Сравнение доходности FFUT и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFUT показывает доходность 12.38%, что значительно выше, чем у FUTY с доходностью 3.78%.

FFUT

1 день
-0.32%
1 месяц
1.15%
С начала года
12.38%
6 месяцев
13.61%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FUTY

1 день
0.60%
1 месяц
-4.86%
С начала года
3.78%
6 месяцев
1.95%
1 год
12.10%
3 года*
13.73%
5 лет*
9.26%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFUT и FUTY

2026 (YTD)2025
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF		12.38%8.26%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		3.78%8.20%

Correlation

The correlation between FFUT and FUTY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

-0.05

Сравнение распределения секторов FFUT и FUTY

Секторы
FFUT
FUTY

Технологии

65.3%

-

Финансовые услуги

7.4%

-

Коммуникационные услуги

5.4%

-

Потребительский циклический сектор

5.2%

-

Промышленность

4.5%
0.2%

Здравоохранение

4.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Энергетика

2.0%
0.5%

Коммунальные услуги

1.7%
99.2%

Недвижимость

0.9%

-

Сырьевые материалы

0.9%

-

Технологии

FFUT
65.3%
FUTY

-

Финансовые услуги

FFUT
7.4%
FUTY

-

Коммуникационные услуги

FFUT
5.4%
FUTY

-

Потребительский циклический сектор

FFUT
5.2%
FUTY

-

Промышленность

FFUT
4.5%
FUTY
0.2%

Здравоохранение

FFUT
4.2%
FUTY

-

Потребительский защитный сектор

FFUT
2.4%
FUTY

-

Энергетика

FFUT
2.0%
FUTY
0.5%

Коммунальные услуги

FFUT
1.7%
FUTY
99.2%

Недвижимость

FFUT
0.9%
FUTY

-

Сырьевые материалы

FFUT
0.9%
FUTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Futures ETF

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Часто сравнивают с FFUT:
FFUT с DBMFFFUT с CTAFFUT с IALTFFUT с ETHEFFUT с VOOFFUT с SPYFFUT с ETH-USD
Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV

Доходность на риск

FFUT vs. FUTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFUT
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFUT c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FFUT vs. FUTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFUTFUTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

0.55

+1.41

Просадки

Сравнение просадок FFUT и FUTY

Максимальная просадка FFUT за все время составила -2.84%, что меньше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFUT и FUTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFUTFUTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.84%

-36.44%

+33.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.93%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-6.72%

+5.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-6.03%

+5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.98%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FFUT и FUTY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFUTFUTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.52%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.38%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.15%

14.34%

-3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.15%

17.08%

-5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.15%

19.05%

-7.90%

Сравнение комиссий FFUT и FUTY

FFUT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFUT и FUTY

Дивидендная доходность FFUT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности FUTY в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF		1.86%2.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.60%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%

Часто задаваемые вопросы

FFUT and FUTY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FUTY is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FUTY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.80% for FFUT.

FUTY has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 1.86% for FFUT.

FFUT is categorized as Systematic Trend, while FUTY is Utilities Equities. Their fees differ too: 0.80% for FFUT and 0.08% for FUTY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFUT и FUTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор