Сравнение FFTWX с WASMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX).
FFTWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. WASMX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 28 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FFTWX и WASMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFTWX и WASMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFTWX Fidelity Freedom 2025 Fund | -0.07% | 16.46% | 8.20% | 14.10% | -16.66% | 10.09% | 14.70% | 19.45% | -5.93% | 15.57% |
WASMX Boston Trust Walden SMID Cap Fund | -4.60% | 0.31% | 10.39% | 16.40% | -14.57% | 30.04% | 9.22% | 32.50% | -5.60% | 14.91% |
Доходность по периодам
С начала года, FFTWX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у WASMX с доходностью -4.60%. За последние 10 лет акции FFTWX уступали акциям WASMX по среднегодовой доходности: 7.70% против 9.40% соответственно.
FFTWX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 7.70%
WASMX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -7.27%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -3.91%
- 1 год
- -1.83%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFTWX и WASMX
FFTWX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии WASMX в 1.00%.
Доходность на риск
FFTWX vs. WASMX — Ранг доходности на риск
FFTWX
WASMX
Сравнение FFTWX c WASMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFTWX | WASMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | -0.08 | +1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 0.01 | +2.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.00 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | -0.07 | +2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.79 | -0.22 | +9.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFTWX | WASMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | -0.08 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.24 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.51 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.56 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между FFTWX и WASMX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFTWX и WASMX
Дивидендная доходность FFTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности WASMX в 1.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFTWX Fidelity Freedom 2025 Fund | 6.44% | 6.44% | 3.74% | 2.08% | 9.66% | 10.38% | 5.75% | 6.09% | 6.39% | 3.04% | 3.91% | 5.60% |
WASMX Boston Trust Walden SMID Cap Fund | 1.73% | 1.65% | 1.67% | 0.52% | 4.90% | 4.75% | 1.86% | 9.96% | 4.40% | 0.52% | 5.41% | 7.06% |
Просадки
Сравнение просадок FFTWX и WASMX
Максимальная просадка FFTWX за все время составила -47.51%, что больше максимальной просадки WASMX в -37.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTWX и WASMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFTWX | WASMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.51% | -37.74% | -9.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.17% | -12.29% | +5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.66% | -23.07% | -0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.66% | -37.74% | +14.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.61% | -11.74% | +7.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -5.19% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 3.90% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFTWX и WASMX
Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) имеют волатильность 4.25% и 4.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFTWX | WASMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 4.30% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.09% | 9.73% | -3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.85% | 18.18% | -8.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.87% | 17.17% | -7.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.05% | 18.63% | -8.58% |