PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFTWX с VTTVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FFTWXVTTVX
Дох-ть с нач. г.9.88%10.21%
Дох-ть за 1 год19.18%19.05%
Дох-ть за 3 года1.03%1.99%
Дох-ть за 5 лет6.40%6.46%
Дох-ть за 10 лет6.66%6.51%
Коэф-т Шарпа2.412.18
Коэф-т Сортино3.563.18
Коэф-т Омега1.451.48
Коэф-т Кальмара1.351.69
Коэф-т Мартина15.1511.09
Индекс Язвы1.26%1.74%
Дневная вол-ть7.92%8.83%
Макс. просадка-44.91%-46.03%
Текущая просадка-1.72%-0.78%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FFTWX и VTTVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFTWX и VTTVX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFTWX показывает доходность 9.88%, а VTTVX немного выше – 10.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FFTWX имеют среднегодовую доходность 6.66%, а акции VTTVX немного отстают с 6.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.23%
7.07%
FFTWX
VTTVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFTWX и VTTVX

FFTWX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VTTVX в 0.08%.


FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund
График комиссии FFTWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
График комиссии VTTVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFTWX c VTTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFTWX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFTWX, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFTWX, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFTWX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFTWX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFTWX, с текущим значением в 15.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.32
VTTVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTTVX, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTTVX, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTTVX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTTVX, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTTVX, с текущим значением в 11.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.09

Сравнение коэффициента Шарпа FFTWX и VTTVX

Показатель коэффициента Шарпа FFTWX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTTVX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTWX и VTTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.45
2.18
FFTWX
VTTVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTWX и VTTVX

Дивидендная доходность FFTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности VTTVX в 2.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund
2.00%2.05%2.89%2.42%1.09%1.72%1.84%1.28%1.63%4.17%8.80%5.88%
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund
2.49%2.74%2.21%2.16%1.65%2.37%2.55%1.99%2.00%2.19%1.95%1.82%

Просадки

Сравнение просадок FFTWX и VTTVX

Максимальная просадка FFTWX за все время составила -44.91%, примерно равная максимальной просадке VTTVX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTWX и VTTVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.72%
-0.78%
FFTWX
VTTVX

Волатильность

Сравнение волатильности FFTWX и VTTVX

Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что FFTWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.85%
1.61%
FFTWX
VTTVX