PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFTWX с VTTVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFTWX с VTTVX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX).

FFTWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. VTTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFTWX или VTTVX.

Корреляция

Корреляция между FFTWX и VTTVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFTWX и VTTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFTWX:

0.40

VTTVX:

0.36

Коэф-т Сортино

FFTWX:

0.83

VTTVX:

0.69

Коэф-т Омега

FFTWX:

1.11

VTTVX:

1.11

Коэф-т Кальмара

FFTWX:

0.40

VTTVX:

0.27

Коэф-т Мартина

FFTWX:

2.32

VTTVX:

1.23

Индекс Язвы

FFTWX:

2.48%

VTTVX:

3.96%

Дневная вол-ть

FFTWX:

10.55%

VTTVX:

10.04%

Макс. просадка

FFTWX:

-44.91%

VTTVX:

-46.03%

Текущая просадка

FFTWX:

-7.59%

VTTVX:

-10.39%

Доходность по периодам

С начала года, FFTWX показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у VTTVX с доходностью 3.85%. За последние 10 лет акции FFTWX уступали акциям VTTVX по среднегодовой доходности: 2.17% против 3.43% соответственно.

FFTWX

С начала года

2.39%

1 месяц

3.45%

6 месяцев

0.41%

1 год

4.22%

5 лет

4.03%

10 лет

2.17%

VTTVX

С начала года

3.85%

1 месяц

4.92%

6 месяцев

-1.31%

1 год

3.61%

5 лет

3.46%

10 лет

3.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FFTWX и VTTVX

FFTWX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VTTVX в 0.08%.

FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFTWX и VTTVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFTWX
Ранг риск-скорректированной доходности FFTWX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFTWX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTWX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTWX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTWX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTWX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
VTTVX
Ранг риск-скорректированной доходности VTTVX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTTVX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTVX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTVX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTVX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTVX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFTWX c VTTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFTWX на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTTVX равному 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTWX и VTTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTWX и VTTVX

Дивидендная доходность FFTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности VTTVX в 2.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund		5.10%3.74%2.08%9.66%10.38%5.75%6.09%6.47%4.12%3.91%5.82%8.80%
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund		2.85%2.96%2.75%2.21%2.16%1.65%2.37%2.55%1.99%2.00%2.19%1.95%

Просадки

Сравнение просадок FFTWX и VTTVX

Максимальная просадка FFTWX за все время составила -44.91%, примерно равная максимальной просадке VTTVX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTWX и VTTVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FFTWX и VTTVX

Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что FFTWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...