PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFTWX с VTTVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFTWX с VTTVX

Последнее обновление 24 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX).

FFTWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. VTTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFTWX или VTTVX.

Корреляция

Корреляция между FFTWX и VTTVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FFTWX и VTTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
180.00%190.00%200.00%210.00%220.00%230.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
213.22%
190.69%
FFTWX
VTTVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFTWX:

0.57

VTTVX:

0.38

Коэф-т Сортино

FFTWX:

0.87

VTTVX:

0.56

Коэф-т Омега

FFTWX:

1.11

VTTVX:

1.09

Коэф-т Кальмара

FFTWX:

0.41

VTTVX:

0.22

Коэф-т Мартина

FFTWX:

2.52

VTTVX:

1.04

Индекс Язвы

FFTWX:

2.35%

VTTVX:

3.74%

Дневная вол-ть

FFTWX:

10.38%

VTTVX:

10.08%

Макс. просадка

FFTWX:

-44.91%

VTTVX:

-46.03%

Текущая просадка

FFTWX:

-10.01%

VTTVX:

-14.09%

Доходность по периодам

С начала года, FFTWX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у VTTVX с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции FFTWX уступали акциям VTTVX по среднегодовой доходности: 1.94% против 2.98% соответственно.

FFTWX

С начала года

-0.29%

1 месяц

-2.92%

6 месяцев

-2.57%

1 год

4.58%

5 лет

3.20%

10 лет

1.94%

VTTVX

С начала года

-0.43%

1 месяц

-2.16%

6 месяцев

-5.19%

1 год

2.59%

5 лет

2.75%

10 лет

2.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FFTWX и VTTVX

FFTWX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VTTVX в 0.08%.

FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund
График комиссии FFTWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFTWX: 0.62%
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund
График комиссии VTTVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTTVX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFTWX и VTTVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFTWX
Ранг риск-скорректированной доходности FFTWX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFTWX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTWX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTWX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTWX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTWX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
VTTVX
Ранг риск-скорректированной доходности VTTVX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTTVX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTVX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTVX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTVX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTVX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFTWX c VTTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FFTWX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FFTWX: 0.57
VTTVX: 0.38
Коэффициент Сортино FFTWX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FFTWX: 0.87
VTTVX: 0.56
Коэффициент Омега FFTWX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FFTWX: 1.11
VTTVX: 1.09
Коэффициент Кальмара FFTWX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FFTWX: 0.41
VTTVX: 0.22
Коэффициент Мартина FFTWX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FFTWX: 2.52
VTTVX: 1.04

Показатель коэффициента Шарпа FFTWX на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа VTTVX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTWX и VTTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.38
FFTWX
VTTVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTWX и VTTVX

Дивидендная доходность FFTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности VTTVX в 2.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund		2.31%2.30%2.05%2.89%2.42%1.09%1.72%1.84%1.28%1.63%4.17%8.80%
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund		2.97%2.96%2.75%2.21%2.16%1.65%2.37%2.55%1.99%2.00%2.19%1.95%

Просадки

Сравнение просадок FFTWX и VTTVX

Максимальная просадка FFTWX за все время составила -44.91%, примерно равная максимальной просадке VTTVX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTWX и VTTVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.01%
-14.09%
FFTWX
VTTVX

Волатильность

Сравнение волатильности FFTWX и VTTVX

Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что FFTWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.74%
5.80%
FFTWX
VTTVX