PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFTWX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFTWX с FNILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FFTWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FFTWX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFTWX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund		-0.07%16.46%8.20%14.10%-16.66%10.09%14.70%19.45%-8.18%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FFTWX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -4.59%.

FFTWX

1 день
1.78%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
2.02%
1 год
14.29%
3 года*
10.80%
5 лет*
4.93%
10 лет*
7.70%

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2025 Fund

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FFTWX:
FFTWX с VTTVXFFTWX с FXAIXFFTWX с FQIFXFFTWX с FFTHXFFTWX с FFSFXFFTWX с HYLSFFTWX с FFFHX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FFTWX и FNILX

FFTWX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FFTWX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFTWX
Ранг доходности на риск FFTWX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTWX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTWX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTWX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTWX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFTWX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFTWXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.97

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.48

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.51

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.79

7.14

+1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFTWX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFTWX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа FNILX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTWX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFTWXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.97

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.67

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.66

-0.15

Корреляция

Корреляция между FFTWX и FNILX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTWX и FNILX

Дивидендная доходность FFTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности FNILX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund		6.44%6.44%3.74%2.08%9.66%10.38%5.75%6.09%6.39%3.04%3.91%5.60%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFTWX и FNILX

Максимальная просадка FFTWX за все время составила -47.51%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTWX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFTWXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.51%

-33.76%

-13.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-12.18%

+5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.66%

-25.40%

+1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

-6.36%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-5.47%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.57%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FFTWX и FNILX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) составляет 4.25%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что FFTWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFTWXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

5.33%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.09%

9.59%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.85%

18.44%

-8.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.87%

17.27%

-7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.05%

20.19%

-10.14%