Сравнение FFRHX с RPIFX
FFRHX (Fidelity Floating Rate High Income Fund) and RPIFX (T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 10 years, FFRHX returned 4.96%/yr vs 4.85%/yr for RPIFX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFRHX charges 0.67%/yr vs 0.57%/yr for RPIFX.
Доходность
Сравнение доходности FFRHX и RPIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFRHX показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у RPIFX с доходностью 0.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FFRHX имеют среднегодовую доходность 4.96%, а акции RPIFX немного отстают с 4.85%.
FFRHX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 4.96%
RPIFX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- 4.85%
Сравнение доходности по годам FFRHX и RPIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 1.49% | 5.47% | 7.10% | 12.63% | -1.55% | 5.01% | 1.69% | 8.63% | 0.10% | 3.91% |
RPIFX T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund | 0.93% | 6.71% | 8.47% | 10.13% | -1.96% | 4.67% | 2.42% | 8.82% | 0.39% | 3.78% |
Correlation
The correlation between FFRHX and RPIFX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2008 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between FFRHX and RPIFX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFRHX vs. RPIFX — Ранг доходности на риск
FFRHX
RPIFX
Сравнение FFRHX c RPIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) и T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFRHX | RPIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.83 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | 3.75 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.26 | 13.61 | +2.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFRHX и RPIFX
Максимальная просадка FFRHX за все время составила -22.20%, что меньше максимальной просадки RPIFX в -25.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRHX и RPIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFRHX | RPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.20% | -25.10% | +2.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.19% | -1.44% | +0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.29% | -2.28% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.90% | -5.90% | 0.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.20% | -19.67% | -2.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.54% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | -1.33% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.40% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFRHX и RPIFX
Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что FFRHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFRHX | RPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 0.57% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 1.75% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38% | 2.38% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.88% | 2.76% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.14% | 3.80% | +0.34% |
Сравнение комиссий FFRHX и RPIFX
FFRHX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии RPIFX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFRHX и RPIFX
Дивидендная доходность FFRHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности RPIFX в 7.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 7.11% | 7.41% | 6.94% | 8.24% | 3.81% | 2.74% | 3.84% | 5.15% | 4.74% | 4.05% | 4.44% | 3.69% |
RPIFX T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund | 7.03% | 7.22% | 7.77% | 6.53% | 4.12% | 3.94% | 4.29% | 5.12% | 5.16% | 4.32% | 4.31% | 4.45% |
Часто задаваемые вопросы
FFRHX and RPIFX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFRHX has higher volatility (0.70%) compared to RPIFX (0.57%). In terms of maximum drawdown, FFRHX dropped -22.20% vs RPIFX's -25.10%.
FFRHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFRHX и RPIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор