Сравнение FFRAX с VWEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).
FFRAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 авг. 2000 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FFRAX и VWEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFRAX и VWEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFRAX Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A | -0.66% | 5.28% | 6.83% | 11.35% | -1.77% | 4.83% | 1.38% | 8.19% | -0.09% | 3.52% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | -1.14% | 9.49% | 6.42% | 11.79% | -8.95% | 3.04% | 5.41% | 15.92% | -2.80% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, FFRAX показывает доходность -0.66%, что значительно выше, чем у VWEAX с доходностью -1.14%. За последние 10 лет акции FFRAX уступали акциям VWEAX по среднегодовой доходности: 4.62% против 5.28% соответственно.
FFRAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 4.62%
VWEAX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 5.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFRAX и VWEAX
FFRAX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.
Доходность на риск
FFRAX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск
FFRAX
VWEAX
Сравнение FFRAX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFRAX | VWEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.92 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.90 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.47 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.83 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 11.54 | -3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFRAX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.92 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.69 | 0.82 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.12 | 1.01 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 1.22 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между FFRAX и VWEAX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFRAX и VWEAX
Дивидендная доходность FFRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности VWEAX в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFRAX Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A | 6.48% | 7.12% | 6.69% | 7.24% | 3.57% | 2.47% | 3.56% | 4.86% | 4.42% | 3.77% | 4.14% | 3.42% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | 5.88% | 6.25% | 6.20% | 5.79% | 5.21% | 3.49% | 4.71% | 5.33% | 6.07% | 5.39% | 5.51% | 6.53% |
Просадки
Сравнение просадок FFRAX и VWEAX
Максимальная просадка FFRAX за все время составила -22.21%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRAX и VWEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFRAX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.21% | -30.05% | +7.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -2.52% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.02% | -13.77% | +7.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.21% | -19.68% | -2.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -1.80% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.03% | -2.13% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 0.62% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFRAX и VWEAX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX) составляет 0.67%, в то время как у Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что FFRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFRAX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 1.39% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.70% | 2.31% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 3.46% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.84% | 4.86% | -2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.12% | 5.27% | -1.15% |