PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFOG с ROUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFOG с ROUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FFOG (Franklin Focused Growth ETF) and ROUS (Hartford Multifactor US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FFOG is actively managed, while ROUS is passively managed. Over the past year, FFOG returned 22.90% vs 29.90% for ROUS. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFOG charges 0.55%/yr vs 0.19%/yr for ROUS.

Доходность

Сравнение доходности FFOG и ROUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFOG показывает доходность 10.45%, что значительно ниже, чем у ROUS с доходностью 16.59%.

FFOG

1 день
-0.19%
1 месяц
5.17%
С начала года
10.45%
6 месяцев
8.96%
1 год
22.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ROUS

1 день
0.03%
1 месяц
5.16%
С начала года
16.59%
6 месяцев
16.42%
1 год
29.90%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.84%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFOG и ROUS

2026 (YTD)202520242023
FFOG
Franklin Focused Growth ETF		10.45%17.09%38.20%12.41%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		16.59%15.21%17.61%8.84%

Correlation

The correlation between FFOG and ROUS is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г.

0.62

The correlation between FFOG and ROUS has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFOG и ROUS

Секторы
FFOG
ROUS

Технологии

56.0%
33.2%

Потребительский циклический сектор

13.7%
9.6%

Коммуникационные услуги

13.5%
8.6%

Здравоохранение

5.7%
10.7%

Промышленность

4.9%
10.4%

Финансовые услуги

2.1%
10.6%

Коммунальные услуги

1.4%
3.8%

Энергетика

0.7%
3.0%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Потребительский защитный сектор

-

5.8%

Недвижимость

-

2.1%

Технологии

FFOG
56.0%
ROUS
33.2%

Потребительский циклический сектор

FFOG
13.7%
ROUS
9.6%

Коммуникационные услуги

FFOG
13.5%
ROUS
8.6%

Здравоохранение

FFOG
5.7%
ROUS
10.7%

Промышленность

FFOG
4.9%
ROUS
10.4%

Финансовые услуги

FFOG
2.1%
ROUS
10.6%

Коммунальные услуги

FFOG
1.4%
ROUS
3.8%

Энергетика

FFOG
0.7%
ROUS
3.0%

Сырьевые материалы

FFOG

-

ROUS
2.2%

Потребительский защитный сектор

FFOG

-

ROUS
5.8%

Недвижимость

FFOG

-

ROUS
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Focused Growth ETF

Hartford Multifactor US Equity ETF

Часто сравнивают с FFOG:
FFOG с FDGFFOG с CHATFFOG с IVRSFFOG с ATFVFFOG с QQQFFOG с SCHGFFOG с QQQM
Часто сравнивают с ROUS:
ROUS с PALCROUS с VFMFXROUS с VSMVROUS с DYNFROUS с OMFLROUS с QQQROUS с SPMO

Доходность на риск

FFOG vs. ROUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFOG
Ранг доходности на риск FFOG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFOG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFOG: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFOG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFOG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFOG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFOG c ROUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFOGROUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
2.65

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
3.73

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.47

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

5.03

-3.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.11

20.71

-17.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFOG vs. ROUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFOG на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа ROUS равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFOG и ROUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFOGROUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.65

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.67

+0.65

Просадки

Сравнение просадок FFOG и ROUS

Максимальная просадка FFOG за все время составила -25.38%, что меньше максимальной просадки ROUS в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOG и ROUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFOGROUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.38%

-35.51%

+10.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.90%

-5.97%

-15.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

0.00%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-4.24%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.39%

1.45%

+5.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FFOG и ROUS

Franklin Focused Growth ETF (FFOG) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что FFOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFOGROUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

2.44%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.42%

8.50%

+6.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.02%

11.36%

+8.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.77%

14.37%

+9.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.77%

16.95%

+6.82%

Сравнение комиссий FFOG и ROUS

FFOG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ROUS в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFOG и ROUS

FFOG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFOG
Franklin Focused Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.32%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%

Часто задаваемые вопросы

FFOG and ROUS have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFOG has higher volatility (4.76%) compared to ROUS (2.44%). In terms of maximum drawdown, FFOG dropped -25.38% vs ROUS's -35.51%.

On 1-year performance, ROUS leads with 29.90% vs 22.90% for FFOG. On fees, ROUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ROUS has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROUS has performed better with a 29.90% return vs 22.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.55% for FFOG.

ROUS has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.00% for FFOG.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and Hartford. Their fees differ too: 0.55% for FFOG and 0.19% for ROUS.

ROUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFOG и ROUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор