PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFOG с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFOG с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

FFOG и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFOG - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 апр. 2016 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FFOG и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFOG и SCHG

2026 (YTD)202520242023
FFOG
Franklin Focused Growth ETF		-11.28%17.09%38.20%12.41%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.73%17.50%34.95%10.38%

Доходность по периодам

С начала года, FFOG показывает доходность -11.28%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -9.73%.

FFOG

1 день
1.05%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-11.28%
6 месяцев
-12.74%
1 год
17.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Focused Growth ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FFOG:
FFOG с FDGFFOG с CHATFFOG с IVRSFFOG с ATFVFFOG с QQQFFOG с QQQMFFOG с WUGI
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий FFOG и SCHG

FFOG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

FFOG
Franklin Focused Growth ETF
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

FFOG vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFOG
Ранг доходности на риск FFOG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFOG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFOG: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFOG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFOG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFOG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFOG c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFOGSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.76

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.24

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

1.09

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.66

3.71

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFOG vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFOG на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFOG и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFOGSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.76

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.79

+0.13

Корреляция

Корреляция между FFOG и SCHG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFOG и SCHG

FFOG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFOG
Franklin Focused Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок FFOG и SCHG

Максимальная просадка FFOG за все время составила -25.38%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOG и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

FFOGSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.38%

-34.59%

+9.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.90%

-16.41%

-5.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.11%

-12.51%

-4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-5.22%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.07%

4.84%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FFOG и SCHG

Franklin Focused Growth ETF (FFOG) имеет более высокую волатильность в 9.26% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что FFOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFOGSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.26%

6.77%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.45%

12.54%

+3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.41%

22.45%

+3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.10%

22.31%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.10%

21.51%

+2.59%