PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFOG с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFOG с SCHG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFOG (Franklin Focused Growth ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FFOG is actively managed, while SCHG is passively managed. Over the past year, FFOG returned 23.96% vs 24.64% for SCHG. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FFOG charges 0.55%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности FFOG и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFOG показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 6.42%.

FFOG

1 день
-0.97%
1 месяц
5.98%
С начала года
10.66%
6 месяцев
9.70%
1 год
23.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
-1.23%
1 месяц
4.81%
С начала года
6.42%
6 месяцев
5.81%
1 год
24.64%
3 года*
25.02%
5 лет*
15.59%
10 лет*
18.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFOG и SCHG

2026 (YTD)202520242023
FFOG
Franklin Focused Growth ETF		10.66%17.09%38.20%12.41%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.42%17.50%34.95%10.38%

Correlation

The correlation between FFOG and SCHG is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г.

0.95

The correlation between FFOG and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFOG и SCHG

Секторы
FFOG
SCHG

Технологии

56.0%
46.3%

Потребительский циклический сектор

13.7%
12.7%

Коммуникационные услуги

13.5%
16.0%

Здравоохранение

5.7%
7.7%

Промышленность

4.9%
5.8%

Финансовые услуги

2.1%
6.7%

Коммунальные услуги

1.4%
0.4%

Энергетика

0.7%
0.8%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

-

1.7%

Недвижимость

-

0.5%

Технологии

FFOG
56.0%
SCHG
46.3%

Потребительский циклический сектор

FFOG
13.7%
SCHG
12.7%

Коммуникационные услуги

FFOG
13.5%
SCHG
16.0%

Здравоохранение

FFOG
5.7%
SCHG
7.7%

Промышленность

FFOG
4.9%
SCHG
5.8%

Финансовые услуги

FFOG
2.1%
SCHG
6.7%

Коммунальные услуги

FFOG
1.4%
SCHG
0.4%

Энергетика

FFOG
0.7%
SCHG
0.8%

Сырьевые материалы

FFOG

-

SCHG
1.4%

Потребительский защитный сектор

FFOG

-

SCHG
1.7%

Недвижимость

FFOG

-

SCHG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Focused Growth ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FFOG:
FFOG с FDGFFOG с IVRSFFOG с CHATFFOG с ATFVFFOG с QQQFFOG с QQQMFFOG с WUGI
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

FFOG vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFOG
Ранг доходности на риск FFOG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFOG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFOG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFOG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFOG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFOG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFOG c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFOGSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.60

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.18

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

1.51

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.25

5.04

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFOG vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFOG на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFOG и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFOGSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.60

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.84

+0.48

Просадки

Сравнение просадок FFOG и SCHG

Максимальная просадка FFOG за все время составила -25.38%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOG и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFOGSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.38%

-34.59%

+9.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.90%

-16.41%

-5.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-1.78%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-5.20%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.39%

4.90%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FFOG и SCHG

Franklin Focused Growth ETF (FFOG) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что FFOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFOGSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

3.61%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.44%

11.62%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.03%

15.50%

+4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.79%

22.27%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.79%

21.55%

+2.24%

Сравнение комиссий FFOG и SCHG

FFOG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFOG и SCHG

FFOG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFOG
Franklin Focused Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FFOG and SCHG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFOG has higher volatility (4.75%) compared to SCHG (3.61%). In terms of maximum drawdown, FFOG dropped -25.38% vs SCHG's -34.59%.

On 1-year performance, SCHG leads with 24.64% vs 23.96% for FFOG. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHG has performed better with a 24.64% return vs 23.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.55% for FFOG.

SCHG has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for FFOG.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.55% for FFOG and 0.04% for SCHG.

SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFOG и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор