PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFOG с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFOG с QQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFOG (Franklin Focused Growth ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - FFOG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. FFOG is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past year, FFOG returned 23.96% vs 41.82% for QQQ. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FFOG charges 0.55%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности FFOG и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFOG показывает доходность 10.66%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.30%.

FFOG

1 день
-0.97%
1 месяц
5.98%
С начала года
10.66%
6 месяцев
9.70%
1 год
23.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFOG и QQQ

2026 (YTD)202520242023
FFOG
Franklin Focused Growth ETF		10.66%17.09%38.20%12.41%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%20.77%25.58%11.20%

Correlation

The correlation between FFOG and QQQ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г.

0.93

The correlation between FFOG and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFOG и QQQ

Секторы
FFOG
QQQ

Технологии

56.0%
53.8%

Потребительский циклический сектор

13.7%
12.3%

Коммуникационные услуги

13.5%
15.8%

Здравоохранение

5.7%
4.2%

Промышленность

4.9%
2.8%

Финансовые услуги

2.1%
0.2%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Энергетика

0.7%
0.6%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

FFOG
56.0%
QQQ
53.8%

Потребительский циклический сектор

FFOG
13.7%
QQQ
12.3%

Коммуникационные услуги

FFOG
13.5%
QQQ
15.8%

Здравоохранение

FFOG
5.7%
QQQ
4.2%

Промышленность

FFOG
4.9%
QQQ
2.8%

Финансовые услуги

FFOG
2.1%
QQQ
0.2%

Коммунальные услуги

FFOG
1.4%
QQQ
1.4%

Энергетика

FFOG
0.7%
QQQ
0.6%

Сырьевые материалы

FFOG

-

QQQ
1.1%

Потребительский защитный сектор

FFOG

-

QQQ
7.7%

Недвижимость

FFOG

-

QQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Focused Growth ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с FFOG:
FFOG с FDGFFOG с IVRSFFOG с CHATFFOG с ATFVFFOG с SCHGFFOG с QQQMFFOG с WUGI
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

FFOG vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFOG
Ранг доходности на риск FFOG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFOG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFOG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFOG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFOG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFOG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFOG c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFOGQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.64

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
3.45

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.45

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

3.51

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.25

13.49

-10.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFOG vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFOG на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFOG и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFOGQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.64

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.41

+0.91

Просадки

Сравнение просадок FFOG и QQQ

Максимальная просадка FFOG за все время составила -25.38%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOG и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFOGQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.38%

-82.97%

+57.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.90%

-11.96%

-9.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.26%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-32.79%

+28.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.39%

3.11%

+4.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FFOG и QQQ

Franklin Focused Growth ETF (FFOG) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что FFOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFOGQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

4.49%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.44%

12.10%

+3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.03%

15.94%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.79%

22.38%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.79%

22.29%

+1.50%

Сравнение комиссий FFOG и QQQ

FFOG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFOG и QQQ

FFOG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFOG
Franklin Focused Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FFOG and QQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFOG has higher volatility (4.75%) compared to QQQ (4.49%). In terms of maximum drawdown, FFOG dropped -25.38% vs QQQ's -82.97%.

On 1-year performance, QQQ leads with 41.82% vs 23.96% for FFOG. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQ has performed better with a 41.82% return vs 23.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for FFOG.

QQQ has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for FFOG.

FFOG is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for FFOG and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFOG и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор