PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFOG с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFOG и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.36%
10.24%
FFOG
QQQ

Доходность по периодам

С начала года, FFOG показывает доходность 34.42%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 22.63%.


FFOG

С начала года

34.42%

1 месяц

2.26%

6 месяцев

13.36%

1 год

43.11%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

QQQ

С начала года

22.63%

1 месяц

1.12%

6 месяцев

10.25%

1 год

30.41%

5 лет (среднегодовая)

20.71%

10 лет (среднегодовая)

18.02%

Основные характеристики


FFOGQQQ
Коэф-т Шарпа2.081.75
Коэф-т Сортино2.742.34
Коэф-т Омега1.371.32
Коэф-т Кальмара2.872.25
Коэф-т Мартина10.778.17
Индекс Язвы4.03%3.73%
Дневная вол-ть20.95%17.44%
Макс. просадка-15.14%-82.98%
Текущая просадка-3.16%-2.75%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFOG и QQQ

FFOG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


FFOG
Franklin Focused Growth ETF
График комиссии FFOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FFOG и QQQ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFOG c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFOG, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.081.75
Коэффициент Сортино FFOG, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.742.34
Коэффициент Омега FFOG, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.371.32
Коэффициент Кальмара FFOG, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.872.25
Коэффициент Мартина FFOG, с текущим значением в 10.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.778.17
FFOG
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа FFOG на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFOG и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.802.002.202.402.60Fri 08Sat 09Nov 10Mon 11Tue 12Wed 13Thu 14Fri 15Sat 16Nov 17Mon 18
2.08
1.75
FFOG
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFOG и QQQ

FFOG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFOG
Franklin Focused Growth ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок FFOG и QQQ

Максимальная просадка FFOG за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOG и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.16%
-2.75%
FFOG
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности FFOG и QQQ

Franklin Focused Growth ETF (FFOG) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что FFOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.20%
5.62%
FFOG
QQQ